PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBLIX с USNQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBLIX с USNQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX).

BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г.. USNQX управляется Victory. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BBLIX и USNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBLIX и USNQX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		-5.93%20.52%25.42%54.46%-32.71%26.82%48.31%10.50%

Доходность по периодам

С начала года, BBLIX показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у USNQX с доходностью -5.93%.

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.89%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—

USNQX

1 день
3.42%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-5.93%
6 месяцев
-4.23%
1 год
22.47%
3 года*
22.11%
5 лет*
12.61%
10 лет*
18.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BBH Select Series - Large Cap Fund

USAA Nasdaq 100 Index Fund

Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с PRWAXBBLIX с ALGRX
Часто сравнивают с USNQX:
USNQX с QQQUSNQX с QQQMUSNQX с NASDXUSNQX с FXAIXUSNQX с VOOUSNQX с IVNQXUSNQX с SCHD

Сравнение комиссий BBLIX и USNQX

BBLIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии USNQX в 0.42%.

BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund

Доходность на риск

BBLIX vs. USNQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
USNQX
Ранг доходности на риск USNQX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNQX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNQX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNQX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNQX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNQX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBLIX c USNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBLIXUSNQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.04

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.62

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

1.84

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.38

6.82

-3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBLIX vs. USNQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBLIX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USNQX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBLIX и USNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBLIXUSNQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.04

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.55

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.33

+0.25

Корреляция

Корреляция между BBLIX и USNQX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBLIX и USNQX

Дивидендная доходность BBLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.39%, что больше доходности USNQX в 3.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		3.21%3.01%2.19%2.60%4.13%4.48%1.53%0.88%0.69%1.97%0.50%2.73%

Просадки

Сравнение просадок BBLIX и USNQX

Максимальная просадка BBLIX за все время составила -33.49%, что меньше максимальной просадки USNQX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLIX и USNQX.

Загрузка...

Показатели просадок

BBLIXUSNQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.49%

-76.24%

+42.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.22%

-12.72%

+2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.06%

-36.95%

+8.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-9.06%

+7.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-26.93%

+20.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.44%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности BBLIX и USNQX

Текущая волатильность для BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) составляет 1.57%, в то время как у USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что BBLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBLIXUSNQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

6.56%

-4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

12.90%

-6.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

22.75%

-6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.08%

22.92%

-6.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

22.61%

-3.81%