PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBLIX с ALGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBLIX с ALGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) и Alger Focus Equity Fund (ALGRX).

BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г.. ALGRX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности BBLIX и ALGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) и Alger Focus Equity Fund (ALGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBLIX и ALGRX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%
ALGRX
Alger Focus Equity Fund		-9.38%39.68%51.77%44.20%-35.94%20.06%45.82%8.48%

Доходность по периодам

С начала года, BBLIX показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у ALGRX с доходностью -9.38%.

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.89%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—

ALGRX

1 день
4.94%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-9.38%
6 месяцев
-10.38%
1 год
40.77%
3 года*
34.16%
5 лет*
15.31%
10 лет*
18.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BBH Select Series - Large Cap Fund

Alger Focus Equity Fund

Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с PRWAXBBLIX с AMRGX
Часто сравнивают с ALGRX:
ALGRX с ALAFXALGRX с ACAZXALGRX с GQRIXALGRX с SPYALGRX с ^GSPCALGRX с FTQGXALGRX с QQQ

Сравнение комиссий BBLIX и ALGRX

BBLIX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии ALGRX в 0.89%.

ALGRX
Alger Focus Equity Fund
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund

Доходность на риск

BBLIX vs. ALGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
ALGRX
Ранг доходности на риск ALGRX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALGRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGRX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGRX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBLIX c ALGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) и Alger Focus Equity Fund (ALGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBLIXALGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.56

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.20

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

2.39

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.38

8.08

-4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBLIX vs. ALGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBLIX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа ALGRX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBLIX и ALGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBLIXALGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.56

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.59

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.43

+0.15

Корреляция

Корреляция между BBLIX и ALGRX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBLIX и ALGRX

Дивидендная доходность BBLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.39%, что больше доходности ALGRX в 8.65%

TTM20252024202320222021202020192018
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%
ALGRX
Alger Focus Equity Fund		8.65%7.84%0.00%0.10%0.06%13.98%6.25%2.08%5.38%

Просадки

Сравнение просадок BBLIX и ALGRX

Максимальная просадка BBLIX за все время составила -33.49%, что меньше максимальной просадки ALGRX в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLIX и ALGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

BBLIXALGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.49%

-62.64%

+29.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.22%

-17.55%

+7.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.06%

-43.57%

+15.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-13.48%

+11.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-18.89%

+12.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

5.20%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности BBLIX и ALGRX

Текущая волатильность для BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) составляет 1.57%, в то время как у Alger Focus Equity Fund (ALGRX) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что BBLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBLIXALGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

9.21%

-7.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

17.06%

-10.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

27.51%

-11.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.08%

26.14%

-10.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

23.89%

-5.09%