PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBLIX с PRWAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBLIX с PRWAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX).

BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г.. PRWAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности BBLIX и PRWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBLIX и PRWAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund		-12.37%26.78%25.24%29.02%-21.37%20.63%44.73%8.96%

Доходность по периодам

С начала года, BBLIX показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у PRWAX с доходностью -12.37%.

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-0.19%
1 год
13.25%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—

PRWAX

1 день
-0.24%
1 месяц
-9.15%
С начала года
-12.37%
6 месяцев
-3.78%
1 год
16.34%
3 года*
18.79%
5 лет*
10.36%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BBH Select Series - Large Cap Fund

T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с ALGRXBBLIX с AMRGX
Часто сравнивают с PRWAX:
PRWAX с PRCOXPRWAX с APGAXPRWAX с VFIAXPRWAX с TRMCXPRWAX с SWYGXPRWAX с RPMGXPRWAX с FDSVX

Сравнение комиссий BBLIX и PRWAX

BBLIX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии PRWAX в 0.76%.

PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund

Доходность на риск

BBLIX vs. PRWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
PRWAX
Ранг доходности на риск PRWAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRWAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWAX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBLIX c PRWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBLIXPRWAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.87

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.42

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.20

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

1.02

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.81

3.79

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBLIX vs. PRWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBLIX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRWAX равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBLIX и PRWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBLIXPRWAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.87

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.58

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.59

-0.02

Корреляция

Корреляция между BBLIX и PRWAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBLIX и PRWAX

Дивидендная доходность BBLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.39%, что меньше доходности PRWAX в 19.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund		19.01%16.66%9.22%5.10%3.11%20.51%15.44%7.01%12.58%12.30%6.19%8.84%

Просадки

Сравнение просадок BBLIX и PRWAX

Максимальная просадка BBLIX за все время составила -33.49%, что меньше максимальной просадки PRWAX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLIX и PRWAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BBLIXPRWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.49%

-55.06%

+21.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.22%

-14.05%

+3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.06%

-29.38%

+1.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-14.05%

+12.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-9.92%

+3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.79%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности BBLIX и PRWAX

Текущая волатильность для BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) составляет 1.57%, в то время как у T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что BBLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBLIXPRWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

4.90%

-3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.08%

12.45%

-6.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

19.42%

-3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.08%

17.88%

-1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

18.82%

-0.02%