PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBLIX с QGRPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBLIX с QGRPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) и UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX).

BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г.. QGRPX управляется UBS. Фонд был запущен 8 июл. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BBLIX и QGRPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) и UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBLIX и QGRPX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%20.27%
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund		-11.21%15.51%25.13%35.52%-25.57%29.14%14.62%

Доходность по периодам

С начала года, BBLIX показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у QGRPX с доходностью -11.21%.

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.89%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—

QGRPX

1 день
3.61%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-11.21%
6 месяцев
-10.79%
1 год
9.83%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BBH Select Series - Large Cap Fund

UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund

Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с PRWAXBBLIX с ALGRX
Часто сравнивают с QGRPX:
QGRPX с DVRUXQGRPX с GARPQGRPX с SCHGQGRPX с VUGQGRPX с QGRWQGRPX с IWFQGRPX с VOO

Сравнение комиссий BBLIX и QGRPX

BBLIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии QGRPX в 0.50%.

BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund

Доходность на риск

BBLIX vs. QGRPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
QGRPX
Ранг доходности на риск QGRPX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRPX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRPX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRPX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRPX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRPX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBLIX c QGRPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) и UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBLIXQGRPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.54

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

0.95

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.13

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

0.21

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.38

0.68

+2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBLIX vs. QGRPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBLIX на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа QGRPX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBLIX и QGRPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBLIXQGRPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.54

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.51

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.63

-0.05

Корреляция

Корреляция между BBLIX и QGRPX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBLIX и QGRPX

Дивидендная доходность BBLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.39%, что больше доходности QGRPX в 6.94%

TTM2025202420232022202120202019
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund		6.94%6.16%3.62%0.42%1.00%2.84%0.37%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BBLIX и QGRPX

Максимальная просадка BBLIX за все время составила -33.49%, что больше максимальной просадки QGRPX в -30.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLIX и QGRPX.

Загрузка...

Показатели просадок

BBLIXQGRPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.49%

-30.28%

-3.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.22%

-17.45%

+7.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.06%

-30.28%

+2.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-14.47%

+12.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-7.65%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

5.30%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности BBLIX и QGRPX

Текущая волатильность для BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) составляет 1.57%, в то время как у UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что BBLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBLIXQGRPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

6.13%

-4.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

11.43%

-5.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

21.16%

-5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.08%

19.60%

-3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

19.43%

-0.63%