Сравнение BBJP с AVDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).
BBJP и AVDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBJP - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Japan Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 15 июн. 2018 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности BBJP и AVDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBJP и AVDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBJP JPMorgan BetaBuilders Japan ETF | 7.19% | 26.55% | 7.47% | 20.65% | -17.24% | 1.21% | 15.42% | 4.58% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 8.40% | 49.37% | 8.67% | 16.85% | -11.47% | 15.80% | 5.01% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, BBJP показывает доходность 7.19%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 8.40%.
BBJP
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 12.46%
- 1 год
- 33.37%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- —
AVDV
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 51.07%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBJP и AVDV
BBJP берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.
Доходность на риск
BBJP vs. AVDV — Ранг доходности на риск
BBJP
AVDV
Сравнение BBJP c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBJP | AVDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 2.78 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 3.48 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.57 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 3.87 | -1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | 16.10 | -7.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBJP | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 2.78 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.81 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.76 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между BBJP и AVDV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBJP и AVDV
Дивидендная доходность BBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности AVDV в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBJP JPMorgan BetaBuilders Japan ETF | 5.01% | 5.37% | 2.80% | 3.05% | 1.52% | 2.89% | 1.12% | 2.31% | 0.65% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.94% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BBJP и AVDV
Максимальная просадка BBJP за все время составила -32.66%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBJP и AVDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBJP | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.66% | -43.01% | +10.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.60% | -13.19% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.66% | -28.08% | -4.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.88% | -7.48% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.61% | -6.88% | -1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 3.17% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBJP и AVDV
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) имеет более высокую волатильность в 8.95% по сравнению с Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что BBJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBJP | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.95% | 7.50% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.93% | 12.20% | +2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.97% | 18.44% | +3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.05% | 17.15% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.27% | 19.76% | -1.49% |