PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBISX с BBSGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBISX с BBSGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund (BBISX) и Sterling Capital Short Duration Bond Fund (BBSGX).

BBISX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 9 окт. 1992 г.. BBSGX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 30 нояб. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности BBISX и BBSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund (BBISX) и Sterling Capital Short Duration Bond Fund (BBSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBISX и BBSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBISX
Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund		4.32%23.54%20.93%12.49%-5.96%31.07%-1.57%23.81%-10.28%18.82%
BBSGX
Sterling Capital Short Duration Bond Fund		-0.10%5.68%5.56%5.38%-3.18%-0.10%4.24%4.72%1.34%1.77%

Доходность по периодам

С начала года, BBISX показывает доходность 4.32%, что значительно выше, чем у BBSGX с доходностью -0.10%. За последние 10 лет акции BBISX превзошли акции BBSGX по среднегодовой доходности: 12.07% против 2.63% соответственно.

BBISX

1 день
1.96%
1 месяц
-4.12%
С начала года
4.32%
6 месяцев
9.98%
1 год
24.40%
3 года*
20.61%
5 лет*
13.26%
10 лет*
12.07%

BBSGX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.72%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
1.06%
1 год
3.95%
3 года*
5.18%
5 лет*
2.63%
10 лет*
2.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund

Sterling Capital Short Duration Bond Fund

Часто сравнивают с BBISX:
BBISX с SWPPXBBISX с FZROXBBISX с STSCXBBISX с BIBTXBBISX с BUSIXBBISX с SCCPXBBISX с BBNTX
Часто сравнивают с BBSGX:
BBSGX с SCCPXBBSGX с STMDXBBSGX с BEGIXBBSGX с SCSPXBBSGX с BOPIXBBSGX с STSCXBBSGX с BIBTX

Сравнение комиссий BBISX и BBSGX

BBISX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии BBSGX в 0.43%.

BBISX
Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund
BBSGX
Sterling Capital Short Duration Bond Fund

Доходность на риск

BBISX vs. BBSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBISX
Ранг доходности на риск BBISX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBISX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBISX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBISX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBISX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBISX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BBSGX
Ранг доходности на риск BBSGX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSGX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSGX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSGX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSGX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBISX c BBSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund (BBISX) и Sterling Capital Short Duration Bond Fund (BBSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBISXBBSGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

2.29

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

4.40

-2.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.69

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

4.82

-2.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.30

17.99

-7.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBISX vs. BBSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBISX на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа BBSGX равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBISX и BBSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBISXBBSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.29

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

1.26

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

1.39

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.59

-1.14

Корреляция

Корреляция между BBISX и BBSGX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBISX и BBSGX

Дивидендная доходность BBISX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности BBSGX в 4.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBISX
Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund		1.43%1.53%1.88%1.73%1.56%0.43%3.22%8.20%11.93%2.86%1.90%1.68%
BBSGX
Sterling Capital Short Duration Bond Fund		4.26%4.66%4.66%3.12%2.43%2.23%2.53%2.85%2.86%2.70%2.73%3.10%

Просадки

Сравнение просадок BBISX и BBSGX

Максимальная просадка BBISX за все время составила -59.31%, что больше максимальной просадки BBSGX в -5.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBISX и BBSGX.

Загрузка...

Показатели просадок

BBISXBBSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.31%

-5.60%

-53.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-0.96%

-10.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.45%

-5.34%

-14.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.37%

-5.60%

-32.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.19%

-0.84%

-3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-0.46%

-9.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

0.26%

+2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BBISX и BBSGX

Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund (BBISX) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с Sterling Capital Short Duration Bond Fund (BBSGX) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что BBISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBISXBBSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

0.65%

+3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

1.34%

+7.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

1.98%

+13.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

2.09%

+13.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

1.90%

+15.74%