PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBISX с STRGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBISX с STRGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund (BBISX) и Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX).

BBISX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 9 окт. 1992 г.. STRGX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 29 сент. 1972 г..

Доходность

Сравнение доходности BBISX и STRGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund (BBISX) и Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBISX и STRGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBISX
Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund		4.32%23.54%20.93%12.49%-5.96%31.07%-1.57%23.81%-10.28%18.82%
STRGX
Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund		5.55%5.40%9.49%14.39%-10.92%23.49%3.74%32.73%-14.28%21.75%

Доходность по периодам

С начала года, BBISX показывает доходность 4.32%, что значительно ниже, чем у STRGX с доходностью 5.55%. За последние 10 лет акции BBISX превзошли акции STRGX по среднегодовой доходности: 12.07% против 9.50% соответственно.

BBISX

1 день
1.96%
1 месяц
-4.12%
С начала года
4.32%
6 месяцев
9.98%
1 год
24.40%
3 года*
20.61%
5 лет*
13.26%
10 лет*
12.07%

STRGX

1 день
2.58%
1 месяц
-4.68%
С начала года
5.55%
6 месяцев
2.03%
1 год
14.26%
3 года*
11.17%
5 лет*
6.10%
10 лет*
9.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund

Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с BBISX:
BBISX с FZROXBBISX с SWPPXBBISX с STSCXBBISX с BIBTXBBISX с BUSIXBBISX с SCCPXBBISX с BBSGX
Часто сравнивают с STRGX:
STRGX с EOS-USDSTRGX с BMESTRGX с MWTIXSTRGX с QQQSTRGX с BIBTXSTRGX с BOPIXSTRGX с SCCPX

Сравнение комиссий BBISX и STRGX

BBISX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии STRGX в 0.84%.

STRGX
Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund
BBISX
Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund

Доходность на риск

BBISX vs. STRGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBISX
Ранг доходности на риск BBISX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBISX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBISX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBISX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBISX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBISX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
STRGX
Ранг доходности на риск STRGX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRGX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRGX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRGX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRGX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBISX c STRGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund (BBISX) и Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBISXSTRGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

0.82

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.25

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.17

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

1.23

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.30

4.82

+5.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBISX vs. STRGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBISX на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа STRGX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBISX и STRGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBISXSTRGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

0.82

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.35

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.50

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.55

-0.11

Корреляция

Корреляция между BBISX и STRGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBISX и STRGX

Дивидендная доходность BBISX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности STRGX в 9.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBISX
Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund		1.43%1.53%1.88%1.73%1.56%0.43%3.22%8.20%11.93%2.86%1.90%1.68%
STRGX
Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund		9.51%10.04%15.16%12.43%17.98%8.18%0.84%5.40%9.91%3.79%0.60%3.68%

Просадки

Сравнение просадок BBISX и STRGX

Максимальная просадка BBISX за все время составила -59.31%, что больше максимальной просадки STRGX в -53.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBISX и STRGX.

Загрузка...

Показатели просадок

BBISXSTRGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.31%

-53.50%

-5.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-12.42%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.45%

-21.22%

+1.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.37%

-41.35%

+2.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.19%

-5.01%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-8.06%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.16%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности BBISX и STRGX

Текущая волатильность для Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund (BBISX) составляет 4.57%, в то время как у Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что BBISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBISXSTRGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

5.93%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

10.85%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

18.31%

-2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

17.42%

-1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

19.09%

-1.45%