Сравнение BBISX с RIDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund (BBISX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).
BBISX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 9 окт. 1992 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности BBISX и RIDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBISX и RIDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBISX Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund | 4.32% | 23.54% | 20.93% | 12.49% | -5.96% | 31.07% | -1.57% | 23.81% | -10.28% | 18.82% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 2.61% | 16.83% | 9.49% | 6.16% | -7.14% | 16.47% | 3.68% | 17.57% | -6.06% | 11.86% |
Доходность по периодам
С начала года, BBISX показывает доходность 4.32%, что значительно выше, чем у RIDAX с доходностью 2.61%. За последние 10 лет акции BBISX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 12.07% против 7.49% соответственно.
BBISX
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 9.98%
- 1 год
- 24.40%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- 12.07%
RIDAX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 7.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBISX и RIDAX
BBISX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.
Доходность на риск
BBISX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск
BBISX
RIDAX
Сравнение BBISX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund (BBISX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBISX | RIDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 1.56 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 2.15 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 1.85 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.30 | 8.56 | +1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBISX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.56 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.76 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.70 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.67 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между BBISX и RIDAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBISX и RIDAX
Дивидендная доходность BBISX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности RIDAX в 9.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBISX Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund | 1.43% | 1.53% | 1.88% | 1.73% | 1.56% | 0.43% | 3.22% | 8.20% | 11.93% | 2.86% | 1.90% | 1.68% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 9.02% | 9.24% | 5.14% | 2.38% | 6.20% | 5.92% | 2.09% | 4.25% | 6.58% | 3.68% | 2.32% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок BBISX и RIDAX
Максимальная просадка BBISX за все время составила -59.31%, что больше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBISX и RIDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBISX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.31% | -42.37% | -16.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -8.25% | -3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.45% | -16.28% | -3.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.37% | -26.22% | -12.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.19% | -4.54% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -4.42% | -5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 1.78% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBISX и RIDAX
Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund (BBISX) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что BBISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBISX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 3.31% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.18% | 5.61% | +3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.72% | 9.54% | +6.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 9.48% | +5.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.64% | 10.68% | +6.96% |