PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBIN с VEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBIN с VEU

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BBIN (JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF) and VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - BBIN tracks the Morningstar Developed Markets ex-North America Target Market Exposure Index while VEU tracks the FTSE All-World ex US Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBIN returned 8.14%/yr vs 7.88%/yr for VEU. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. BBIN charges 0.07%/yr vs 0.04%/yr for VEU.

Доходность

Сравнение доходности BBIN и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBIN показывает доходность 6.79%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 10.46%.

BBIN

1 день
-2.44%
1 месяц
-2.55%
С начала года
6.79%
6 месяцев
8.92%
1 год
19.12%
3 года*
15.95%
5 лет*
8.14%
10 лет*
—

VEU

1 день
-3.76%
1 месяц
-2.79%
С начала года
10.46%
6 месяцев
12.49%
1 год
26.70%
3 года*
18.01%
5 лет*
7.88%
10 лет*
9.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBIN и VEU

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BBIN
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF		6.79%31.86%3.65%18.54%-14.29%11.74%7.91%3.14%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		10.46%32.35%5.56%15.84%-15.58%8.27%11.10%4.03%

Correlation

The correlation between BBIN and VEU is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2019 г.

0.96

The correlation between BBIN and VEU has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBIN и VEU

Секторы
BBIN
VEU

Финансовые услуги

24.8%
23.3%

Промышленность

16.6%
15.7%

Технологии

12.5%
18.5%

Здравоохранение

9.0%
7.1%

Потребительский защитный сектор

5.9%
5.1%

Потребительский циклический сектор

5.4%
8.2%

Сырьевые материалы

5.0%
7.1%

Коммуникационные услуги

3.2%
4.6%

Энергетика

3.0%
5.2%

Коммунальные услуги

1.7%
3.2%

Недвижимость

0.3%
2.0%

Финансовые услуги

BBIN
24.8%
VEU
23.3%

Промышленность

BBIN
16.6%
VEU
15.7%

Технологии

BBIN
12.5%
VEU
18.5%

Здравоохранение

BBIN
9.0%
VEU
7.1%

Потребительский защитный сектор

BBIN
5.9%
VEU
5.1%

Потребительский циклический сектор

BBIN
5.4%
VEU
8.2%

Сырьевые материалы

BBIN
5.0%
VEU
7.1%

Коммуникационные услуги

BBIN
3.2%
VEU
4.6%

Энергетика

BBIN
3.0%
VEU
5.2%

Коммунальные услуги

BBIN
1.7%
VEU
3.2%

Недвижимость

BBIN
0.3%
VEU
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Часто сравнивают с BBIN:
BBIN с VXUSBBIN с DFICBBIN с HDEFBBIN с EFAXBBIN с SCHFBBIN с SPDWBBIN с FNDF
Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI

Доходность на риск

BBIN vs. VEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBIN
Ранг доходности на риск BBIN: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBIN: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBIN: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBIN: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBIN: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBIN: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBIN c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBINVEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.70

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
2.34

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.32

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

2.35

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.15

9.08

-2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBIN vs. VEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBIN на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEU равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBIN и VEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBINVEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.70

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.49

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.24

+0.27

Просадки

Сравнение просадок BBIN и VEU

Максимальная просадка BBIN за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBIN и VEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBINVEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-61.52%

+28.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-11.43%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.98%

-13.69%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.24%

-29.31%

+0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.45%

-4.55%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-13.13%

+6.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.95%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности BBIN и VEU

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) составляет 4.88%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что BBIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBINVEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

6.16%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

13.63%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.75%

15.75%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

16.15%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.14%

17.24%

+1.90%

Сравнение комиссий BBIN и VEU

BBIN берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VEU в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBIN и VEU

Дивидендная доходность BBIN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности VEU в 2.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBIN
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF		3.70%3.87%3.41%3.20%2.83%3.54%1.07%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.70%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, BBIN and VEU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VEU has higher volatility (6.16%) compared to BBIN (4.88%). In terms of maximum drawdown, BBIN dropped -33.37% vs VEU's -61.52%.

On 5-year performance, BBIN leads with 8.14% vs 7.88% for VEU. On fees, VEU is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BBIN has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBIN has performed better with a 8.14% return vs 7.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEU is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.07% for BBIN.

BBIN has the higher dividend yield at 3.70%, compared with 2.70% for VEU.

BBIN tracks Morningstar Developed Markets ex-North America Target Market Exposure Index, while VEU tracks FTSE All-World ex US Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for BBIN and 0.04% for VEU.

VEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBIN и VEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор