PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBIN с PATN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBIN с PATN

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BBIN (JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF) and PATN (Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - BBIN tracks the Morningstar Developed Markets ex-North America Target Market Exposure Index while PATN tracks the Nasdaq International Patent Leaders Index. Both are passively managed. Over the past year, BBIN returned 19.12% vs 58.52% for PATN. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BBIN charges 0.07%/yr vs 0.65%/yr for PATN.

Доходность

Сравнение доходности BBIN и PATN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBIN показывает доходность 6.79%, что значительно ниже, чем у PATN с доходностью 29.97%.

BBIN

1 день
-2.44%
1 месяц
-2.55%
С начала года
6.79%
6 месяцев
8.92%
1 год
19.12%
3 года*
15.95%
5 лет*
8.14%
10 лет*
—

PATN

1 день
-6.78%
1 месяц
1.63%
С начала года
29.97%
6 месяцев
31.67%
1 год
58.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBIN и PATN

2026 (YTD)20252024
BBIN
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF		6.79%31.86%-6.22%
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		29.97%40.01%-1.73%

Correlation

The correlation between BBIN and PATN is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

0.83

The correlation between BBIN and PATN has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBIN и PATN

Секторы
BBIN
PATN

Финансовые услуги

24.8%
0.8%

Промышленность

16.6%
16.4%

Технологии

12.5%
41.1%

Здравоохранение

9.0%
12.5%

Потребительский защитный сектор

5.9%
6.3%

Потребительский циклический сектор

5.4%
9.0%

Сырьевые материалы

5.0%
2.9%

Коммуникационные услуги

3.2%
8.4%

Энергетика

3.0%
2.1%

Коммунальные услуги

1.7%

-

Недвижимость

0.3%

-

Финансовые услуги

BBIN
24.8%
PATN
0.8%

Промышленность

BBIN
16.6%
PATN
16.4%

Технологии

BBIN
12.5%
PATN
41.1%

Здравоохранение

BBIN
9.0%
PATN
12.5%

Потребительский защитный сектор

BBIN
5.9%
PATN
6.3%

Потребительский циклический сектор

BBIN
5.4%
PATN
9.0%

Сырьевые материалы

BBIN
5.0%
PATN
2.9%

Коммуникационные услуги

BBIN
3.2%
PATN
8.4%

Энергетика

BBIN
3.0%
PATN
2.1%

Коммунальные услуги

BBIN
1.7%
PATN

-

Недвижимость

BBIN
0.3%
PATN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF

Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF

Часто сравнивают с BBIN:
BBIN с VXUSBBIN с DFICBBIN с HDEFBBIN с EFAXBBIN с SCHFBBIN с SPDWBBIN с FNDF
Часто сравнивают с PATN:
PATN с FINTPATN с IDEVPATN с IPOSPATN с BKIEPATN с ENHIPATN с SEIEPATN с AVIV

Доходность на риск

BBIN vs. PATN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBIN
Ранг доходности на риск BBIN: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBIN: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBIN: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBIN: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBIN: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBIN: 4141
Ранг коэф-та Мартина
PATN
Ранг доходности на риск PATN: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PATN: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATN: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATN: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBIN c PATN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBINPATNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
2.64

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
3.28

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.48

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

4.08

-2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.15

16.39

-10.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBIN vs. PATN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBIN на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа PATN равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBIN и PATN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBINPATNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

2.64

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.89

-1.37

Просадки

Сравнение просадок BBIN и PATN

Максимальная просадка BBIN за все время составила -33.37%, что больше максимальной просадки PATN в -16.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBIN и PATN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBINPATNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-16.77%

-16.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-14.40%

+2.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.98%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.45%

-7.88%

+4.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-3.16%

-3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

3.58%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности BBIN и PATN

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) составляет 4.88%, в то время как у Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) волатильность равна 11.04%. Это указывает на то, что BBIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PATN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBINPATNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

11.04%

-6.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

19.60%

-6.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.75%

22.31%

-6.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

21.48%

-4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.14%

21.48%

-2.34%

Сравнение комиссий BBIN и PATN

BBIN берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PATN в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBIN и PATN

Дивидендная доходность BBIN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности PATN в 1.67%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBIN
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF		3.70%3.87%3.41%3.20%2.83%3.54%1.07%0.09%
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		1.67%2.25%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BBIN and PATN have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PATN has higher volatility (11.04%) compared to BBIN (4.88%). In terms of maximum drawdown, BBIN dropped -33.37% vs PATN's -16.77%.

On 1-year performance, PATN leads with 58.52% vs 19.12% for BBIN. On fees, BBIN is cheaper at 0.07% per year. On volatility, BBIN has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PATN has performed better with a 58.52% return vs 19.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBIN is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.65% for PATN.

BBIN has the higher dividend yield at 3.70%, compared with 1.67% for PATN.

BBIN tracks Morningstar Developed Markets ex-North America Target Market Exposure Index, while PATN tracks Nasdaq International Patent Leaders Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Pacer. Their fees differ too: 0.07% for BBIN and 0.65% for PATN.

PATN currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBIN и PATN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор