Сравнение BBIB с XONE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF (BBIB) и Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE).
BBIB и XONE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBIB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury Bond (3-10 Y). Фонд был запущен 19 апр. 2023 г.. XONE - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 1 Year Duration Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBIB и XONE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBIB и XONE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBIB Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF | -0.08% | 7.44% | 1.28% | 1.34% |
XONE Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 0.58% | 4.41% | 4.83% | 3.33% |
Доходность по периодам
С начала года, BBIB показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у XONE с доходностью 0.58%.
BBIB
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XONE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBIB и XONE
BBIB берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии XONE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBIB vs. XONE — Ранг доходности на риск
BBIB
XONE
Сравнение BBIB c XONE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF (BBIB) и Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBIB | XONE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 6.31 | -5.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 13.53 | -12.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 3.03 | -1.85 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 19.73 | -18.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 88.12 | -82.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBIB | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 6.31 | -5.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 4.94 | -4.24 |
Корреляция
Корреляция между BBIB и XONE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBIB и XONE
Дивидендная доходность BBIB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности XONE в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BBIB Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF | 3.99% | 3.95% | 3.76% | 2.69% | 0.00% |
XONE Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 4.16% | 4.33% | 5.21% | 4.46% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок BBIB и XONE
Максимальная просадка BBIB за все время составила -6.36%, что больше максимальной просадки XONE в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBIB и XONE.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBIB | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.36% | -0.40% | -5.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.41% | -0.20% | -2.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -0.01% | -1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -0.05% | -1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.04% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBIB и XONE
Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF (BBIB) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что BBIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBIB | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 0.21% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.30% | 0.34% | +1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 0.61% | +3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.81% | 0.87% | +3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.81% | 0.87% | +3.94% |