Сравнение BBIB с BNDD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF (BBIB) и Quadratic Deflation ETF (BNDD).
BBIB и BNDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBIB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury Bond (3-10 Y). Фонд был запущен 19 апр. 2023 г.. BNDD - это активно управляемый фонд от Quadratic. Фонд был запущен 16 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BBIB и BNDD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBIB и BNDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBIB Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF | -0.08% | 7.44% | 1.28% | 1.34% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.43% | -8.17% | -6.65% | -1.01% |
Доходность по периодам
С начала года, BBIB показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у BNDD с доходностью 3.43%.
BBIB
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- -4.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBIB и BNDD
BBIB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BNDD в 1.04%.
Доходность на риск
BBIB vs. BNDD — Ранг доходности на риск
BBIB
BNDD
Сравнение BBIB c BNDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF (BBIB) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBIB | BNDD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | -0.49 | +1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | -0.58 | +2.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.93 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | -0.45 | +2.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | -0.68 | +5.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBIB | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | -0.49 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | -0.35 | +1.05 |
Корреляция
Корреляция между BBIB и BNDD составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBIB и BNDD
Дивидендная доходность BBIB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности BNDD в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBIB Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF | 3.99% | 3.95% | 3.76% | 2.69% | 0.00% | 0.00% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.63% | 3.82% | 3.85% | 4.30% | 43.17% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок BBIB и BNDD
Максимальная просадка BBIB за все время составила -6.36%, что меньше максимальной просадки BNDD в -30.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBIB и BNDD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBIB | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.36% | -30.87% | +24.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.41% | -10.93% | +8.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -27.13% | +25.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -19.04% | +17.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 7.27% | -6.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBIB и BNDD
Текущая волатильность для Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF (BBIB) составляет 1.36%, в то время как у Quadratic Deflation ETF (BNDD) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что BBIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBIB | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 3.47% | -2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.30% | 8.07% | -5.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 12.39% | -8.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.81% | 13.55% | -8.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.81% | 13.55% | -8.74% |