- ISIN
- US46654Q8490
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 19 апр. 2023 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Government Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- ICE BofA US Treasury Bond (3-10 Y)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $55M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BBIB
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF (BBIB) прибавил 0.1% с начала года. Текущая цена акции BBIB — $98.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF (BBIB) показал доход в 0.11% с начала года и 2.94% за последние 12 месяцев.
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность BBIB по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 апр. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 22.2 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший месяц был окт. 2024 г. с доходностью -2.4%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении BBIB закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 2 авг. 2024 г. с доходностью +1.2%, в то время как худший день был 10 апр. 2024 г. с доходностью -1.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.01% | 1.67% | -1.59% | -0.14% | -0.05% | 0.27% | 0.11% | ||||||
| 2025 | 0.67% | 1.85% | 0.56% | 1.32% | -0.88% | 1.25% | -0.41% | 1.56% | 0.24% | 0.54% | 0.82% | -0.30% | 7.44% |
| 2024 | 0.26% | -1.58% | 0.52% | -2.05% | 1.41% | 1.08% | 2.25% | 1.31% | 1.07% | -2.38% | 0.79% | -1.27% | 1.28% |
| 2023 | 0.72% | -0.92% | -1.31% | -0.13% | -0.13% | -1.68% | -0.84% | 3.03% | 2.75% | 1.38% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF has an annualized alpha of 3.23%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 20, 2023.
- This ETF participated in 15.70% of S&P 500 Index downside but only 13.33% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.23%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 13.33%
- Участие в снижении
- 15.70%
Комиссия
Комиссия BBIB составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BBIB имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF (BBIB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBIB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.30 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 2.29 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | 10.09 | -7.28 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.82 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.82 | $3.92 | $3.61 | $2.65 |
Дивидендный доход | 3.90% | 3.95% | 3.76% | 2.69% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.31 | $0.30 | $0.33 | $0.35 | $0.22 | $1.51 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.32 | $0.28 | $0.34 | $0.34 | $0.34 | $0.32 | $0.33 | $0.33 | $0.31 | $0.34 | $0.67 | $3.92 |
| 2024 | $0.00 | $0.33 | $0.29 | $0.39 | $0.36 | $0.32 | $0.31 | $0.32 | $0.22 | $0.25 | $0.20 | $0.61 | $3.61 |
| 2023 | $0.11 | $0.31 | $0.30 | $0.31 | $0.31 | $0.27 | $0.33 | $0.70 | $2.65 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF показал максимальную просадку в 6.36%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 47 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF составляет 1.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2023 года2023 | -6.36%окт. 2023 г. | 5mo 17d | 2mo 9d | 7mo 26dмай 2023 г. - дек. 2023 г. |
Откат 2025 года2025 | -4.31%янв. 2025 г. | 3mo 28d | 2mo 20d | 6mo 18dсент. 2024 г. - апр. 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -3.49%апр. 2024 г. | 2mo 23d | 2mo 17d | 5mo 10dфевр. 2024 г. - июль 2024 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.80%май 2026 г. | 2mo 18d | — | 3mo 26dмарт 2026 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -2.07%апр. 2025 г. | 4d | 19d | 23dапр. 2025 г. - апр. 2025 г. |
Показатели просадок
| BBIB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.36% | -56.78% | +50.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -9.10% | +6.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.31% | -18.90% | +14.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -3.32% | +1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.68% | -10.71% | +9.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 2.06% | -1.01% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BBIB
Добавьте JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BBIB