PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBIB с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBIB с BBUS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BBIB (JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - BBIB is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA US Treasury Bond (3-10 Y), while BBUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BBIB returned 3.66%/yr vs 20.89%/yr for BBUS. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. BBIB charges 0.04%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности BBIB и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF (BBIB) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBIB показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью 7.66%.

BBIB

1 день
0.08%
1 месяц
0.55%
С начала года
0.11%
6 месяцев
0.10%
1 год
2.94%
3 года*
3.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

BBUS

1 день
-0.02%
1 месяц
-2.04%
С начала года
7.66%
6 месяцев
6.35%
1 год
21.50%
3 года*
20.89%
5 лет*
12.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBIB и BBUS

2026 (YTD)202520242023
BBIB
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF		0.11%7.44%1.28%1.38%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		7.66%17.77%24.89%16.88%

Correlation

The correlation between BBIB and BBUS is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2023 г.

0.12

The correlation between BBIB and BBUS shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с BBIB:
BBIB с TIPBBIB с IEFBBIB с USFRBBIB с BILBBIB с BNDDBBIB с BUCKBBIB с HELO
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHK

Доходность на риск

BBIB vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBIB
Ранг доходности на риск BBIB: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBIB: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBIB: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBIB: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBIB: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBIB: 2323
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBIB c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF (BBIB) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBIBBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
1.73

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
2.37

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.31

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.05

2.34

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.81

10.25

-7.45

BBIB vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBIB на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа BBUS равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBIB и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBIB и BBUS

Максимальная просадка BBIB за все время составила -6.36%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBIB и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBIBBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.36%

-35.35%

+28.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-9.21%

+6.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.31%

-19.01%

+14.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-3.39%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.68%

-5.43%

+3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

2.10%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BBIB и BBUS

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF (BBIB) составляет 1.10%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что BBIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBIBBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

4.84%

-3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

9.86%

-7.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40%

12.48%

-9.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.73%

17.13%

-12.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.73%

19.58%

-14.85%

Сравнение комиссий BBIB и BBUS

BBIB берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBIB и BBUS

Дивидендная доходность BBIB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности BBUS в 1.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBIB
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF		3.90%3.95%3.76%2.69%0.00%0.00%0.00%0.00%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.03%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%

Часто задаваемые вопросы

BBIB and BBUS have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBUS has higher volatility (4.84%) compared to BBIB (1.10%). In terms of maximum drawdown, BBIB dropped -6.36% vs BBUS's -35.35%.

On 3-year performance, BBUS leads with 20.89% vs 3.66% for BBIB. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, BBIB has been the lower-risk option at 1.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BBUS has performed better with a 20.89% return vs 3.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.04% for BBIB.

BBIB has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 1.03% for BBUS.

BBIB is categorized as Government Bonds, while BBUS is Large Cap Blend Equities. BBIB tracks ICE BofA US Treasury Bond (3-10 Y), while BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. Their fees differ too: 0.04% for BBIB and 0.02% for BBUS.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBIB и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор