PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBIB с IEF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBIB с IEF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF (BBIB) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF).

BBIB и IEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBIB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury Bond (3-10 Y). Фонд был запущен 19 апр. 2023 г.. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BBIB и IEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF (BBIB) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBIB и IEF

2026 (YTD)202520242023
BBIB
Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF		-0.08%7.44%1.28%1.34%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		-0.22%8.03%-0.63%-0.15%

Доходность по периодам

С начала года, BBIB показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у IEF с доходностью -0.22%.

BBIB

1 день
-0.12%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.71%
1 год
3.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IEF

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.37%
1 год
3.49%
3 года*
2.22%
5 лет*
-0.78%
10 лет*
0.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с BBIB:
BBIB с TIPBBIB с BBUSBBIB с BILBBIB с BNDDBBIB с BUCKBBIB с IBTEBBIB с IBTF
Часто сравнивают с IEF:
IEF с TLTIEF с VGITIEF с LQDIEF с SHYIEF с IEIIEF с BNDIEF с TIP

Сравнение комиссий BBIB и IEF

BBIB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IEF в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
BBIB
Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF

Доходность на риск

BBIB vs. IEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBIB
Ранг доходности на риск BBIB: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBIB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBIB: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBIB: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBIB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBIB: 4949
Ранг коэф-та Мартина
IEF
Ранг доходности на риск IEF: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEF: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEF: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEF: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEF: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEF: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBIB c IEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF (BBIB) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBIBIEFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.66

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

0.97

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.11

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.20

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.23

2.98

+2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBIB vs. IEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBIB на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа IEF равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBIB и IEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBIBIEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.66

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.10

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.51

+0.19

Корреляция

Корреляция между BBIB и IEF составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBIB и IEF

Дивидендная доходность BBIB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности IEF в 3.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBIB
Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF		3.99%3.95%3.76%2.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		3.85%3.77%3.62%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%

Просадки

Сравнение просадок BBIB и IEF

Максимальная просадка BBIB за все время составила -6.36%, что меньше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBIB и IEF.

Загрузка...

Показатели просадок

BBIBIEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.36%

-23.93%

+17.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.41%

-3.22%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-10.96%

+9.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-5.30%

+3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

1.29%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности BBIB и IEF

Текущая волатильность для Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF (BBIB) составляет 1.36%, в то время как у iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что BBIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBIBIEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

1.91%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.30%

3.22%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86%

5.35%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.81%

7.70%

-2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.81%

6.63%

-1.82%