Сравнение BBIB с SPTS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF (BBIB) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS).
BBIB и SPTS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBIB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury Bond (3-10 Y). Фонд был запущен 19 апр. 2023 г.. SPTS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBIB и SPTS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBIB и SPTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBIB Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF | -0.08% | 7.44% | 1.28% | 1.34% |
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 0.29% | 5.05% | 4.20% | 2.61% |
Доходность по периодам
С начала года, BBIB показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у SPTS с доходностью 0.29%.
BBIB
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTS
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBIB и SPTS
BBIB берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SPTS в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBIB vs. SPTS — Ранг доходности на риск
BBIB
SPTS
Сравнение BBIB c SPTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF (BBIB) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBIB | SPTS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 2.55 | -1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 4.04 | -2.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.54 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 4.56 | -2.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 17.15 | -11.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBIB | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 2.55 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.49 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между BBIB и SPTS составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBIB и SPTS
Дивидендная доходность BBIB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности SPTS в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBIB Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF | 3.99% | 3.95% | 3.76% | 2.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 3.94% | 3.99% | 4.25% | 3.61% | 1.27% | 0.19% | 0.70% | 2.21% | 2.04% | 1.20% | 0.95% | 0.83% |
Просадки
Сравнение просадок BBIB и SPTS
Максимальная просадка BBIB за все время составила -6.36%, что больше максимальной просадки SPTS в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBIB и SPTS.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBIB | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.36% | -5.83% | -0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.41% | -0.84% | -1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -0.43% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -1.74% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.22% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBIB и SPTS
Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF (BBIB) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что BBIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBIB | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 0.50% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.30% | 0.88% | +1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 1.49% | +2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.81% | 1.98% | +2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.81% | 1.73% | +3.08% |