Сравнение BBIB с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF (BBIB) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
BBIB и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBIB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury Bond (3-10 Y). Фонд был запущен 19 апр. 2023 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBIB и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBIB и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBIB Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF | -0.08% | 7.44% | 1.28% | 1.34% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 24.85% | 20.19% |
Доходность по периодам
С начала года, BBIB показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.
BBIB
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBIB и JEPQ
BBIB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
BBIB vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
BBIB
JEPQ
Сравнение BBIB c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF (BBIB) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBIB | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.09 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.66 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.27 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.82 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 8.93 | -3.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBIB | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.09 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.84 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между BBIB и JEPQ составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBIB и JEPQ
Дивидендная доходность BBIB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BBIB Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF | 3.99% | 3.95% | 3.76% | 2.69% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок BBIB и JEPQ
Максимальная просадка BBIB за все время составила -6.36%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBIB и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBIB | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.36% | -20.07% | +13.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.41% | -11.58% | +9.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -4.89% | +3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -3.55% | +1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 2.36% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBIB и JEPQ
Текущая волатильность для Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF (BBIB) составляет 1.36%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что BBIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBIB | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 6.08% | -4.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.30% | 10.52% | -8.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 18.54% | -14.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.81% | 16.91% | -12.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.81% | 16.91% | -12.10% |