Сравнение BBIB с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF (BBIB) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
BBIB и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBIB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury Bond (3-10 Y). Фонд был запущен 19 апр. 2023 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности BBIB и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBIB и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBIB Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF | -0.08% | 7.44% | 1.28% | 1.34% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 6.30% |
Доходность по периодам
С начала года, BBIB показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
BBIB
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBIB и JEPI
BBIB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
BBIB vs. JEPI — Ранг доходности на риск
BBIB
JEPI
Сравнение BBIB c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF (BBIB) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBIB | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.61 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 0.95 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 0.79 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 3.83 | +1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBIB | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.61 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 1.04 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между BBIB и JEPI составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBIB и JEPI
Дивидендная доходность BBIB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBIB Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF | 3.99% | 3.95% | 3.76% | 2.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок BBIB и JEPI
Максимальная просадка BBIB за все время составила -6.36%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBIB и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBIB | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.36% | -13.71% | +7.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.41% | -10.28% | +7.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -4.53% | +2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -2.07% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 2.12% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBIB и JEPI
Текущая волатильность для Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF (BBIB) составляет 1.36%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что BBIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBIB | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 3.90% | -2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.30% | 6.36% | -4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 13.24% | -9.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.81% | 11.06% | -6.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.81% | 10.88% | -6.07% |