PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBIB с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBIB с JEPI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BBIB (JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - BBIB is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA US Treasury Bond (3-10 Y), while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. BBIB is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 3 years, BBIB returned 3.31%/yr vs 9.00%/yr for JEPI. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. BBIB charges 0.04%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности BBIB и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF (BBIB) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBIB показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.35%.

BBIB

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.90%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
-0.53%
1 год
3.01%
3 года*
3.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI

1 день
-0.34%
1 месяц
-1.01%
С начала года
0.35%
6 месяцев
0.76%
1 год
7.86%
3 года*
9.00%
5 лет*
7.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBIB и JEPI

2026 (YTD)202520242023
BBIB
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF		-0.73%7.44%1.28%1.34%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.35%8.09%12.57%6.30%

Correlation

The correlation between BBIB and JEPI is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2023 г.

0.14

Сравнение распределения секторов BBIB и JEPI

Секторы
BBIB
JEPI

Коммуникационные услуги

99.8%
6.9%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Потребительский циклический сектор

-

11.7%

Потребительский защитный сектор

-

9.6%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

9.8%

Здравоохранение

-

14.1%

Промышленность

-

13.8%

Недвижимость

-

3.5%

Технологии

-

19.1%

Коммунальные услуги

-

6.2%

Коммуникационные услуги

BBIB
99.8%
JEPI
6.9%

Сырьевые материалы

BBIB

-

JEPI
1.9%

Потребительский циклический сектор

BBIB

-

JEPI
11.7%

Потребительский защитный сектор

BBIB

-

JEPI
9.6%

Энергетика

BBIB

-

JEPI
3.5%

Финансовые услуги

BBIB

-

JEPI
9.8%

Здравоохранение

BBIB

-

JEPI
14.1%

Промышленность

BBIB

-

JEPI
13.8%

Недвижимость

BBIB

-

JEPI
3.5%

Технологии

BBIB

-

JEPI
19.1%

Коммунальные услуги

BBIB

-

JEPI
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с BBIB:
BBIB с TIPBBIB с IEFBBIB с BBUSBBIB с USFRBBIB с BNDDBBIB с BILBBIB с BUCK
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

BBIB vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBIB
Ранг доходности на риск BBIB: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBIB: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBIB: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBIB: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBIB: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBIB: 2525
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBIB c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF (BBIB) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBIBJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
1.00

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
1.49

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

1.18

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.17

3.74

-0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBIB vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBIB на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPI равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBIB и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBIBJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.00

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.01

-0.39

Просадки

Сравнение просадок BBIB и JEPI

Максимальная просадка BBIB за все время составила -6.36%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBIB и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBIBJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.36%

-13.71%

+7.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-6.68%

+3.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.31%

-13.26%

+8.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-4.64%

+2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.68%

-2.12%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

2.11%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BBIB и JEPI

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF (BBIB) составляет 1.10%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 1.49%. Это указывает на то, что BBIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBIBJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

1.49%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.40%

6.08%

-3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40%

7.88%

-4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.75%

11.05%

-6.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.75%

10.79%

-6.04%

Сравнение комиссий BBIB и JEPI

BBIB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBIB и JEPI

Дивидендная доходность BBIB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности JEPI в 8.26%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BBIB
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF		3.93%3.95%3.76%2.69%0.00%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.26%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%

Часто задаваемые вопросы

BBIB and JEPI have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPI has higher volatility (1.49%) compared to BBIB (1.10%). In terms of maximum drawdown, BBIB dropped -6.36% vs JEPI's -13.71%.

On 3-year performance, JEPI leads with 9.00% vs 3.31% for BBIB. On fees, BBIB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BBIB has been the lower-risk option at 1.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JEPI has performed better with a 9.00% return vs 3.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBIB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.

JEPI has the higher dividend yield at 8.26%, compared with 3.93% for BBIB.

BBIB is categorized as Government Bonds, while JEPI is Dividend. Their fees differ too: 0.04% for BBIB and 0.35% for JEPI.

JEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBIB и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор