PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBIB с JCPB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBIB с JCPB

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BBIB (JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF) and JCPB (JPMorgan Core Plus Bond ETF) are both exchange-traded funds - BBIB is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA US Treasury Bond (3-10 Y), while JCPB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by JPMorgan. BBIB is passively managed, while JCPB is actively managed. Over the past 3 years, BBIB returned 3.31%/yr vs 4.91%/yr for JCPB. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BBIB charges 0.04%/yr vs 0.38%/yr for JCPB.

Доходность

Сравнение доходности BBIB и JCPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF (BBIB) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBIB показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у JCPB с доходностью 0.28%.

BBIB

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.90%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
-0.53%
1 год
3.01%
3 года*
3.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

JCPB

1 день
-0.43%
1 месяц
-0.58%
С начала года
0.28%
6 месяцев
0.56%
1 год
5.38%
3 года*
4.91%
5 лет*
1.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBIB и JCPB

2026 (YTD)202520242023
BBIB
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF		-0.73%7.44%1.28%1.34%
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		0.28%7.98%2.96%3.23%

Correlation

The correlation between BBIB and JCPB is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2023 г.

0.94

The correlation between BBIB and JCPB has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBIB и JCPB

Секторы
BBIB
JCPB

Коммуникационные услуги

99.8%
16.3%

Сырьевые материалы

-

0.4%

Потребительский циклический сектор

-

1.4%

Потребительский защитный сектор

-

0.5%

Энергетика

-

1.6%

Финансовые услуги

-

13.9%

Здравоохранение

-

3.9%

Промышленность

-

0.6%

Недвижимость

-

4.6%

Технологии

-

9.1%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Коммуникационные услуги

BBIB
99.8%
JCPB
16.3%

Сырьевые материалы

BBIB

-

JCPB
0.4%

Потребительский циклический сектор

BBIB

-

JCPB
1.4%

Потребительский защитный сектор

BBIB

-

JCPB
0.5%

Энергетика

BBIB

-

JCPB
1.6%

Финансовые услуги

BBIB

-

JCPB
13.9%

Здравоохранение

BBIB

-

JCPB
3.9%

Промышленность

BBIB

-

JCPB
0.6%

Недвижимость

BBIB

-

JCPB
4.6%

Технологии

BBIB

-

JCPB
9.1%

Коммунальные услуги

BBIB

-

JCPB
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF

JPMorgan Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с BBIB:
BBIB с TIPBBIB с IEFBBIB с BBUSBBIB с USFRBBIB с BNDDBBIB с BILBBIB с BUCK
Часто сравнивают с JCPB:
JCPB с JPIEJCPB с BNDJCPB с FBNDJCPB с JPSTJCPB с CGCPJCPB с CGMSJCPB с IUSB

Доходность на риск

BBIB vs. JCPB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBIB
Ранг доходности на риск BBIB: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBIB: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBIB: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBIB: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBIB: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBIB: 2525
Ранг коэф-та Мартина
JCPB
Ранг доходности на риск JCPB: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCPB: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCPB: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCPB: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCPB: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCPB: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBIB c JCPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF (BBIB) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBIBJCPBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
1.44

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
2.12

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.26

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

1.99

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.17

6.00

-2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBIB vs. JCPB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBIB на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа JCPB равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBIB и JCPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBIBJCPBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.44

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.54

+0.08

Просадки

Сравнение просадок BBIB и JCPB

Максимальная просадка BBIB за все время составила -6.36%, что меньше максимальной просадки JCPB в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBIB и JCPB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBIBJCPBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.36%

-16.67%

+10.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-2.71%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.31%

-5.97%

+1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-1.78%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.68%

-4.26%

+2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.90%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BBIB и JCPB

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF (BBIB) составляет 1.10%, в то время как у JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что BBIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JCPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBIBJCPBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

1.24%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.40%

2.75%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40%

3.75%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.75%

5.39%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.75%

5.05%

-0.30%

Сравнение комиссий BBIB и JCPB

BBIB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии JCPB в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBIB и JCPB

Дивидендная доходность BBIB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности JCPB в 4.94%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBIB
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF		3.93%3.95%3.76%2.69%0.00%0.00%0.00%0.00%
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		4.94%4.90%5.16%4.32%3.01%2.19%2.97%3.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, BBIB and JCPB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JCPB has higher volatility (1.24%) compared to BBIB (1.10%). In terms of maximum drawdown, BBIB dropped -6.36% vs JCPB's -16.67%.

On 3-year performance, JCPB leads with 4.91% vs 3.31% for BBIB. On fees, BBIB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BBIB has been the lower-risk option at 1.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JCPB has performed better with a 4.91% return vs 3.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBIB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.38% for JCPB.

JCPB has the higher dividend yield at 4.94%, compared with 3.93% for BBIB.

BBIB is categorized as Government Bonds, while JCPB is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.04% for BBIB and 0.38% for JCPB.

JCPB currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBIB и JCPB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор