Сравнение BBHY с LDRH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH).
BBHY и LDRH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBHY - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Index. Фонд был запущен 15 сент. 2016 г.. LDRH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBHY и LDRH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBHY и LDRH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BBHY JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.13% | 8.51% | -0.46% |
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 0.75% | 7.18% | 0.21% |
Доходность по периодам
С начала года, BBHY показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у LDRH с доходностью 0.75%.
BBHY
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 7.03%
- 3 года*
- 8.25%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- —
LDRH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 6.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBHY и LDRH
BBHY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LDRH в 0.35%.
Доходность на риск
BBHY vs. LDRH — Ранг доходности на риск
BBHY
LDRH
Сравнение BBHY c LDRH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBHY | LDRH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.71 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 2.62 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 2.38 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | 14.58 | -5.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBHY | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.71 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.63 | -1.00 |
Корреляция
Корреляция между BBHY и LDRH составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBHY и LDRH
Дивидендная доходность BBHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что больше доходности LDRH в 7.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBHY JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF | 7.13% | 7.24% | 7.18% | 6.49% | 5.92% | 4.06% | 4.73% | 4.99% | 5.02% | 4.81% | 1.42% |
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 7.05% | 6.41% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BBHY и LDRH
Максимальная просадка BBHY за все время составила -24.98%, что больше максимальной просадки LDRH в -3.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBHY и LDRH.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBHY | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.98% | -3.17% | -21.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -2.07% | -1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -0.23% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -0.25% | -2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 0.46% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBHY и LDRH
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) имеет более высокую волатильность в 2.16% по сравнению с iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что BBHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBHY | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.16% | 1.34% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 2.03% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.72% | 3.89% | +1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.24% | 3.61% | +3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.58% | 3.61% | +3.97% |