PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBHY с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBHY с JEPI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BBHY (JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - BBHY is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Index, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. BBHY is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, BBHY returned 4.03%/yr vs 7.30%/yr for JEPI. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBHY charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности BBHY и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBHY показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.35%.

BBHY

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.32%
С начала года
1.29%
6 месяцев
1.70%
1 год
6.84%
3 года*
8.52%
5 лет*
4.03%
10 лет*
—

JEPI

1 день
-0.34%
1 месяц
-1.01%
С начала года
0.35%
6 месяцев
0.76%
1 год
7.86%
3 года*
9.00%
5 лет*
7.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBHY и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
BBHY
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF		1.29%8.51%7.81%11.98%-10.37%3.88%11.97%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.35%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Correlation

The correlation between BBHY and JEPI is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г.

0.59

The correlation between BBHY and JEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBHY и JEPI

Секторы
BBHY
JEPI

Потребительский циклический сектор

10.0%
11.7%

Промышленность

8.4%
13.8%

Коммуникационные услуги

7.9%
6.9%

Здравоохранение

5.4%
14.1%

Энергетика

5.2%
3.5%

Финансовые услуги

4.1%
9.8%

Технологии

4.0%
19.1%

Недвижимость

3.9%
3.5%

Сырьевые материалы

3.2%
1.9%

Потребительский защитный сектор

2.5%
9.6%

Коммунальные услуги

2.0%
6.2%

Потребительский циклический сектор

BBHY
10.0%
JEPI
11.7%

Промышленность

BBHY
8.4%
JEPI
13.8%

Коммуникационные услуги

BBHY
7.9%
JEPI
6.9%

Здравоохранение

BBHY
5.4%
JEPI
14.1%

Энергетика

BBHY
5.2%
JEPI
3.5%

Финансовые услуги

BBHY
4.1%
JEPI
9.8%

Технологии

BBHY
4.0%
JEPI
19.1%

Недвижимость

BBHY
3.9%
JEPI
3.5%

Сырьевые материалы

BBHY
3.2%
JEPI
1.9%

Потребительский защитный сектор

BBHY
2.5%
JEPI
9.6%

Коммунальные услуги

BBHY
2.0%
JEPI
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с BBHY:
BBHY с SPHYBBHY с USHYBBHY с HYGBBHY с HYDBBHY с SPYBBHY с JNKBBHY с XB
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

BBHY vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBHY
Ранг доходности на риск BBHY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBHY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBHY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBHY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBHY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBHY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBHY c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBHYJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.00

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
1.49

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.18

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

1.18

+1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.98

3.74

+9.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBHY vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBHY на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBHY и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBHYJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.00

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.66

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.01

-0.37

Просадки

Сравнение просадок BBHY и JEPI

Максимальная просадка BBHY за все время составила -24.98%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBHY и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBHYJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.98%

-13.71%

-11.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.37%

-6.68%

+4.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.00%

-13.26%

+8.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.32%

-13.71%

-1.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-4.64%

+4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-2.12%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

2.11%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности BBHY и JEPI

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) составляет 1.16%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 1.49%. Это указывает на то, что BBHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBHYJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

1.49%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

6.08%

-3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.65%

7.88%

-4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.26%

11.05%

-3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.53%

10.79%

-3.26%

Сравнение комиссий BBHY и JEPI

BBHY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBHY и JEPI

Дивидендная доходность BBHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что меньше доходности JEPI в 8.26%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BBHY
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF		6.97%7.24%7.18%6.49%5.92%4.06%4.73%4.99%5.02%4.81%1.42%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.26%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BBHY and JEPI have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPI has higher volatility (1.49%) compared to BBHY (1.16%). In terms of maximum drawdown, BBHY dropped -24.98% vs JEPI's -13.71%.

On 5-year performance, JEPI leads with 7.30% vs 4.03% for BBHY. On fees, BBHY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BBHY has been the lower-risk option at 1.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JEPI has performed better with a 7.30% return vs 4.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.

JEPI has the higher dividend yield at 8.26%, compared with 6.97% for BBHY.

BBHY is categorized as High Yield Bonds, while JEPI is Dividend. Their fees differ too: 0.15% for BBHY and 0.35% for JEPI.

BBHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBHY и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор