Сравнение BBHY с IBHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE).
BBHY и IBHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBHY - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Index. Фонд был запущен 15 сент. 2016 г.. IBHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBHY и IBHE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBHY и IBHE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBHY JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.13% | 8.51% | 7.81% | 11.98% | -10.37% | 3.88% | 5.36% | 6.27% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 4.45% | 7.62% | 10.32% | -4.08% | 4.40% | 4.16% | 5.91% |
Доходность по периодам
BBHY
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 7.03%
- 3 года*
- 8.25%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- —
IBHE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBHY и IBHE
BBHY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IBHE в 0.35%.
Доходность на риск
BBHY vs. IBHE — Ранг доходности на риск
BBHY
IBHE
Сравнение BBHY c IBHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBHY | IBHE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 2.94 | -1.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 4.16 | -2.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.99 | -0.68 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 5.32 | -3.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | 49.25 | -40.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBHY | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 2.94 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.87 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.41 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между BBHY и IBHE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBHY и IBHE
Дивидендная доходность BBHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что больше доходности IBHE в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBHY JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF | 7.13% | 7.24% | 7.18% | 6.49% | 5.92% | 4.06% | 4.73% | 4.99% | 5.02% | 4.81% | 1.42% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 3.14% | 4.53% | 6.92% | 7.17% | 5.77% | 4.84% | 5.74% | 3.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BBHY и IBHE
Максимальная просадка BBHY за все время составила -24.98%, что меньше максимальной просадки IBHE в -26.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBHY и IBHE.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBHY | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.98% | -26.91% | +1.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -0.65% | -2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.32% | -8.51% | -6.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | 0.00% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -1.45% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 0.08% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBHY и IBHE
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) имеет более высокую волатильность в 2.16% по сравнению с iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BBHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBHY | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.16% | 0.00% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 0.49% | +2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.72% | 1.33% | +4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.24% | 4.89% | +2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.58% | 11.67% | -4.09% |