Сравнение BBHY с HYGH
BBHY (JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF) and HYGH (iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - BBHY tracks the ICE BofA US High Yield Index while HYGH tracks the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Interest Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBHY returned 4.01%/yr vs 7.01%/yr for HYGH. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBHY charges 0.15%/yr vs 0.52%/yr for HYGH.
Доходность
Сравнение доходности BBHY и HYGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBHY показывает доходность 2.18%, что значительно ниже, чем у HYGH с доходностью 3.52%.
BBHY
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.59%
- С начала года
- 2.18%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- —
HYGH
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.71%
- С начала года
- 3.52%
- 1 год
- 7.03%
- 3 года*
- 9.10%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 6.17%
Сравнение доходности по годам BBHY и HYGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBHY JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF | 2.18% | 8.51% | 7.81% | 11.98% | -10.37% | 3.88% | 5.36% | 14.35% | -2.50% | 6.57% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 3.52% | 6.94% | 11.22% | 12.17% | -0.92% | 5.82% | 0.54% | 11.09% | -0.85% | 6.38% |
Correlation
The correlation between BBHY and HYGH is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г. | 0.70 |
The correlation between BBHY and HYGH shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBHY vs. HYGH — Ранг доходности на риск
BBHY
HYGH
Сравнение BBHY c HYGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBHY | HYGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.37 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 4.36 | -1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.74 | 17.06 | -5.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBHY и HYGH
Максимальная просадка BBHY за все время составила -24.98%, примерно равная максимальной просадке HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBHY и HYGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBHY | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.98% | -23.88% | -1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.37% | -1.62% | -0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.00% | -8.06% | +3.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.32% | -8.24% | -7.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.16% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -2.21% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 0.41% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBHY и HYGH
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) имеет более высокую волатильность в 0.73% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что BBHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBHY | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 0.56% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.96% | 2.75% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61% | 3.63% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.27% | 7.07% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.49% | 8.21% | -0.72% |
Сравнение комиссий BBHY и HYGH
BBHY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HYGH в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBHY и HYGH
Дивидендная доходность BBHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что больше доходности HYGH в 6.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBHY JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF | 7.09% | 7.24% | 7.18% | 6.49% | 5.92% | 4.06% | 4.73% | 4.99% | 5.02% | 4.81% | 1.42% | 0.00% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 6.57% | 6.86% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.60% | 5.75% |
Часто задаваемые вопросы
BBHY and HYGH have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBHY has higher volatility (0.73%) compared to HYGH (0.56%). In terms of maximum drawdown, BBHY dropped -24.98% vs HYGH's -23.88%.
On 5-year performance, HYGH leads with 7.01% vs 4.01% for BBHY. On fees, BBHY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, HYGH has been the lower-risk option at 0.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, HYGH has performed better with a 7.01% return vs 4.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.52% for HYGH.
BBHY has the higher dividend yield at 7.09%, compared with 6.57% for HYGH.
BBHY tracks ICE BofA US High Yield Index, while HYGH tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield Interest Hedged Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.15% for BBHY and 0.52% for HYGH.
HYGH currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBHY и HYGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор