PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBHY с HYDB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBHY с HYDB

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BBHY (JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF) and HYDB (iShares High Yield Bond Factor ETF) are both High Yield Bonds funds - BBHY tracks the ICE BofA US High Yield Index while HYDB tracks the BlackRock High Yield Defensive Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBHY returned 4.03%/yr vs 4.60%/yr for HYDB. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BBHY charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for HYDB.

Доходность

Сравнение доходности BBHY и HYDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBHY показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у HYDB с доходностью 0.97%.

BBHY

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.32%
С начала года
1.29%
6 месяцев
1.70%
1 год
6.84%
3 года*
8.52%
5 лет*
4.03%
10 лет*
—

HYDB

1 день
-0.45%
1 месяц
-0.47%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.55%
1 год
6.88%
3 года*
8.99%
5 лет*
4.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBHY и HYDB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBHY
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF		1.29%8.51%7.81%11.98%-10.37%3.88%5.36%14.35%-2.50%1.81%
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF		0.97%8.10%9.11%14.02%-9.99%5.14%7.39%16.13%-3.18%3.38%

Correlation

The correlation between BBHY and HYDB is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2017 г.

0.86

The correlation between BBHY and HYDB has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF

iShares High Yield Bond Factor ETF

Часто сравнивают с BBHY:
BBHY с SPHYBBHY с USHYBBHY с HYGBBHY с HYDBBHY с SPYBBHY с JNKBBHY с XB
Часто сравнивают с HYDB:
HYDB с HYGHYDB с SPHYHYDB с VWEAXHYDB с HYBBHYDB с SHYGHYDB с IGEBHYDB с EMCB

Доходность на риск

BBHY vs. HYDB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBHY
Ранг доходности на риск BBHY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBHY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBHY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBHY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBHY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBHY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
HYDB
Ранг доходности на риск HYDB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYDB: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDB: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDB: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBHY c HYDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBHYHYDBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.82

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.73

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.35

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

2.44

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.98

10.78

+2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBHY vs. HYDB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBHY на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYDB равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBHY и HYDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBHYHYDBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.82

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.66

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.71

-0.07

Просадки

Сравнение просадок BBHY и HYDB

Максимальная просадка BBHY за все время составила -24.98%, что больше максимальной просадки HYDB в -21.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBHY и HYDB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBHYHYDBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.98%

-21.58%

-3.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.37%

-2.83%

+0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.00%

-5.58%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.32%

-14.28%

-1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-0.56%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-2.39%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

0.64%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BBHY и HYDB

JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) имеют волатильность 1.16% и 1.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBHYHYDBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

1.16%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

2.96%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.65%

3.81%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.26%

7.04%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.53%

7.76%

-0.23%

Сравнение комиссий BBHY и HYDB

BBHY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HYDB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBHY и HYDB

Дивидендная доходность BBHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что сопоставимо с доходностью HYDB в 7.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BBHY
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF		6.97%7.24%7.18%6.49%5.92%4.06%4.73%4.99%5.02%4.81%1.42%
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF		7.03%7.04%6.95%7.00%6.30%4.70%5.81%5.68%6.16%2.70%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, BBHY and HYDB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HYDB has higher volatility (1.16%) compared to BBHY (1.16%). In terms of maximum drawdown, BBHY dropped -24.98% vs HYDB's -21.58%.

On 5-year performance, HYDB leads with 4.60% vs 4.03% for BBHY. On fees, BBHY is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HYDB has performed better with a 4.60% return vs 4.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for HYDB.

HYDB has the higher dividend yield at 7.03%, compared with 6.97% for BBHY.

BBHY tracks ICE BofA US High Yield Index, while HYDB tracks BlackRock High Yield Defensive Bond Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.15% for BBHY and 0.35% for HYDB.

BBHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBHY и HYDB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор