Сравнение BBHL с NACP
BBHL (BBH Select Large Cap ETF) and NACP (Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - BBHL tracks the Actively Managed while NACP tracks the Morningstar Minority Empowerment Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. BBHL charges 0.71%/yr vs 0.49%/yr for NACP.
Доходность
Сравнение доходности BBHL и NACP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBHL показывает доходность 6.40%, что значительно ниже, чем у NACP с доходностью 19.04%.
BBHL
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- 4.08%
- С начала года
- 6.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NACP
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -1.03%
- 6 месяцев
- 14.24%
- С начала года
- 19.04%
- 1 год
- 33.91%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBHL и NACP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBHL BBH Select Large Cap ETF | 6.40% | 1.70% |
NACP Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF | 19.04% | 1.00% |
Correlation
The correlation between BBHL and NACP is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBHL vs. NACP — Ранг доходности на риск
BBHL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NACP
Сравнение BBHL c NACP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Large Cap ETF (BBHL) и Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBHL | NACP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.67 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBHL и NACP
Максимальная просадка BBHL за все время составила -11.99%, что меньше максимальной просадки NACP в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBHL и NACP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBHL | NACP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.99% | -30.96% | +18.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.65% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -3.96% | +2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -5.69% | +3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBHL и NACP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBHL | NACP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.98% | 15.67% | -2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.98% | 17.76% | -4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.98% | 18.75% | -5.77% |
Сравнение комиссий BBHL и NACP
BBHL берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии NACP в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBHL и NACP
BBHL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NACP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBHL BBH Select Large Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NACP Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF | 0.57% | 0.62% | 2.96% | 1.28% | 3.48% | 3.06% | 1.48% | 1.22% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
BBHL and NACP have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NACP is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NACP is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.71% for BBHL.
NACP has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.00% for BBHL.
BBHL tracks Actively Managed, while NACP tracks Morningstar Minority Empowerment Index. They also come from different issuers: BBH and Impact Shares. Their fees differ too: 0.71% for BBHL and 0.49% for NACP.
Подберите оптимальное распределение для BBHL и NACP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор