PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBHL с IQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBHL с IQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BBH Select Large Cap ETF (BBHL) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).

BBHL и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBHL - это пассивный фонд от BBH, который отслеживает доходность Actively Managed. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BBHL и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BBH Select Large Cap ETF (BBHL) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBHL и IQM

2026 (YTD)2025
BBHL
BBH Select Large Cap ETF		-6.51%2.72%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		3.22%2.96%

Доходность по периодам

С начала года, BBHL показывает доходность -6.51%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.22%.

BBHL

1 день
0.33%
1 месяц
-5.22%
С начала года
-6.51%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IQM

1 день
0.02%
1 месяц
-0.85%
С начала года
3.22%
6 месяцев
1.44%
1 год
53.79%
3 года*
27.23%
5 лет*
15.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BBH Select Large Cap ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с BBHL:
BBHL с BBHMBBHL с QQQMBBHL с GVIPBBHL с SUSABBHL с ACSIBBHL с ALTLBBHL с GQGU
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с IGMIQM с QQQIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ^GSPCIQM с SPY

Сравнение комиссий BBHL и IQM

BBHL берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии IQM в 0.50%.

BBHL
BBH Select Large Cap ETF
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF

Доходность на риск

BBHL vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBHL
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBHL c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Large Cap ETF (BBHL) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BBHL vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBHLIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.62

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.81

0.78

-1.59

Корреляция

Корреляция между BBHL и IQM составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBHL и IQM

Ни BBHL, ни IQM не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
BBHL
BBH Select Large Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%

Просадки

Сравнение просадок BBHL и IQM

Максимальная просадка BBHL за все время составила -11.99%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBHL и IQM.

Загрузка...

Показатели просадок

BBHLIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.99%

-44.91%

+32.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.41%

-6.84%

-2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-12.55%

+9.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.74%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BBHL и IQM

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBHLIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

12.54%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

23.50%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.04%

33.39%

-20.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.04%

28.66%

-15.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.04%

30.72%

-17.68%