PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBH с SURI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBH с SURI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BBH (VanEck Vectors Biotech ETF) and SURI (Simplify Propel Opportunities ETF) are both Health & Biotech Equities funds. BBH is passively managed, while SURI is actively managed. Over the past 3 years, BBH returned 6.14%/yr vs 6.93%/yr for SURI. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. BBH charges 0.35%/yr vs 2.51%/yr for SURI.

Доходность

Сравнение доходности BBH и SURI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) и Simplify Propel Opportunities ETF (SURI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBH показывает доходность -1.85%, что значительно ниже, чем у SURI с доходностью 6.10%.

BBH

1 день
2.22%
1 месяц
0.09%
С начала года
-1.85%
6 месяцев
-5.32%
1 год
23.92%
3 года*
6.14%
5 лет*
0.31%
10 лет*
5.75%

SURI

1 день
-1.15%
1 месяц
-2.84%
С начала года
6.10%
6 месяцев
3.98%
1 год
32.89%
3 года*
6.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBH и SURI

2026 (YTD)202520242023
BBH
VanEck Vectors Biotech ETF		-1.85%21.18%-4.29%1.18%
SURI
Simplify Propel Opportunities ETF		6.10%28.32%-13.34%-2.87%

Correlation

The correlation between BBH and SURI is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2023 г.

0.47

The correlation between BBH and SURI shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BBH и SURI

Секторы
BBH
SURI

Здравоохранение

99.9%
56.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

43.6%

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

BBH
99.9%
SURI
56.4%

Сырьевые материалы

BBH

-

SURI

-

Коммуникационные услуги

BBH

-

SURI

-

Потребительский циклический сектор

BBH

-

SURI

-

Потребительский защитный сектор

BBH

-

SURI

-

Энергетика

BBH

-

SURI
43.6%

Финансовые услуги

BBH

-

SURI

-

Промышленность

BBH

-

SURI

-

Недвижимость

BBH

-

SURI

-

Технологии

BBH

-

SURI

-

Коммунальные услуги

BBH

-

SURI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Biotech ETF

Simplify Propel Opportunities ETF

Часто сравнивают с BBH:
BBH с XBIBBH с IBBBBH с ARKGBBH с SMHBBH с FBTBBH с IBBQBBH с PBE
Часто сравнивают с SURI:
SURI с AIPISURI с LIFE.TOSURI с PEXSURI с SPYSURI с MSTYSURI с HEQTSURI с QYLD

Доходность на риск

BBH vs. SURI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBH
Ранг доходности на риск BBH: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBH: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBH: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBH: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBH: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SURI
Ранг доходности на риск SURI: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SURI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SURI: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SURI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SURI: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SURI: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBH c SURI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) и Simplify Propel Opportunities ETF (SURI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBHSURIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.46

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
2.11

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

2.81

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.81

7.91

-2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBH vs. SURI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBH на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SURI равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBH и SURI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBHSURIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.46

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.15

+0.23

Просадки

Сравнение просадок BBH и SURI

Максимальная просадка BBH за все время составила -72.70%, что больше максимальной просадки SURI в -47.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBH и SURI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBHSURIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.70%

-47.76%

-24.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.55%

-11.78%

+1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.74%

-47.76%

+25.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.86%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.81%

-17.46%

+3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.75%

-17.37%

-3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

4.17%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BBH и SURI

VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) и Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) имеют волатильность 6.06% и 5.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBHSURIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

5.89%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.28%

14.29%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.02%

22.79%

-3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.50%

28.27%

-6.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.17%

28.27%

-6.10%

Сравнение комиссий BBH и SURI

BBH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SURI в 2.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBH и SURI

Дивидендная доходность BBH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности SURI в 16.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBH
VanEck Vectors Biotech ETF		0.51%0.51%0.80%0.43%0.47%0.21%0.36%0.34%0.50%0.55%0.30%0.27%
SURI
Simplify Propel Opportunities ETF		16.04%16.31%21.41%14.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BBH and SURI have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBH has higher volatility (6.06%) compared to SURI (5.89%). In terms of maximum drawdown, BBH dropped -72.70% vs SURI's -47.76%.

On 3-year performance, SURI leads with 6.93% vs 6.14% for BBH. On fees, BBH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SURI has been the lower-risk option at 5.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SURI has performed better with a 6.93% return vs 6.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 2.51% for SURI.

SURI has the higher dividend yield at 16.04%, compared with 0.51% for BBH.

They also come from different issuers: VanEck and Simplify. Their fees differ too: 0.35% for BBH and 2.51% for SURI.

SURI currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBH и SURI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор