PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBH с FBIOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBH с FBIOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBH (VanEck Vectors Biotech ETF) and FBIOX (Fidelity Select Biotechnology Portfolio) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, BBH returned 5.85%/yr vs 9.29%/yr for FBIOX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BBH charges 0.35%/yr vs 0.69%/yr for FBIOX.

Доходность

Сравнение доходности BBH и FBIOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) и Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBH показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у FBIOX с доходностью 1.86%. За последние 10 лет акции BBH уступали акциям FBIOX по среднегодовой доходности: 5.85% против 9.29% соответственно.

BBH

1 день
2.00%
1 месяц
1.68%
С начала года
0.12%
6 месяцев
-2.71%
1 год
25.97%
3 года*
6.79%
5 лет*
0.71%
10 лет*
5.85%

FBIOX

1 день
1.82%
1 месяц
-2.11%
С начала года
1.86%
6 месяцев
1.10%
1 год
44.91%
3 года*
16.41%
5 лет*
6.02%
10 лет*
9.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBH и FBIOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBH
VanEck Vectors Biotech ETF		0.12%21.18%-4.29%3.94%-15.25%11.81%22.13%26.34%-10.70%16.46%
FBIOX
Fidelity Select Biotechnology Portfolio		1.86%36.38%7.26%10.09%-15.87%-12.26%38.62%36.12%-10.92%27.87%

Correlation

The correlation between BBH and FBIOX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 1999 г.

0.89

The correlation between BBH and FBIOX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BBH и FBIOX

Секторы
BBH
FBIOX

Здравоохранение

99.9%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

BBH
99.9%
FBIOX
100.0%

Сырьевые материалы

BBH

-

FBIOX

-

Коммуникационные услуги

BBH

-

FBIOX

-

Потребительский циклический сектор

BBH

-

FBIOX

-

Потребительский защитный сектор

BBH

-

FBIOX

-

Энергетика

BBH

-

FBIOX

-

Финансовые услуги

BBH

-

FBIOX

-

Промышленность

BBH

-

FBIOX

-

Недвижимость

BBH

-

FBIOX

-

Технологии

BBH

-

FBIOX

-

Коммунальные услуги

BBH

-

FBIOX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Biotech ETF

Fidelity Select Biotechnology Portfolio

Часто сравнивают с BBH:
BBH с XBIBBH с IBBBBH с ARKGBBH с SMHBBH с FBTBBH с IBBQBBH с PBE
Часто сравнивают с FBIOX:
FBIOX с XBIFBIOX с IBBFBIOX с FBTAXFBIOX с FXAIXFBIOX с FSCSXFBIOX с FSELXFBIOX с FBTIX

Доходность на риск

BBH vs. FBIOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBH
Ранг доходности на риск BBH: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBH: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBH: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBH: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBH: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBH: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FBIOX
Ранг доходности на риск FBIOX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBIOX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBIOX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBIOX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBIOX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBIOX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBH c FBIOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) и Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBHFBIOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
2.18

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.99

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.36

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

5.90

-3.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.28

18.34

-12.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBH vs. FBIOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBH на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа FBIOX равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBH и FBIOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBHFBIOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.18

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.24

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.36

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.48

-0.09

Просадки

Сравнение просадок BBH и FBIOX

Максимальная просадка BBH за все время составила -72.70%, примерно равная максимальной просадке FBIOX в -71.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBH и FBIOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBHFBIOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.70%

-71.98%

-0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.55%

-7.62%

-2.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.74%

-27.83%

+5.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.86%

-44.87%

+5.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.86%

-48.66%

+8.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.08%

-5.32%

-6.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.75%

-23.63%

+2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

2.45%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности BBH и FBIOX

Текущая волатильность для VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) составляет 6.37%, в то время как у Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что BBH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBHFBIOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

7.29%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.42%

16.29%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.10%

20.71%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.50%

24.97%

-3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.18%

26.25%

-4.07%

Сравнение комиссий BBH и FBIOX

BBH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FBIOX в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBH и FBIOX

Дивидендная доходность BBH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности FBIOX в 6.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBH
VanEck Vectors Biotech ETF		0.50%0.51%0.80%0.43%0.47%0.21%0.36%0.34%0.50%0.55%0.30%0.27%
FBIOX
Fidelity Select Biotechnology Portfolio		6.60%2.47%1.21%0.45%0.00%14.48%19.46%8.89%11.18%1.41%3.42%6.71%

Часто задаваемые вопросы

BBH and FBIOX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBIOX has higher volatility (7.29%) compared to BBH (6.37%). In terms of maximum drawdown, BBH dropped -72.70% vs FBIOX's -71.98%.

FBIOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBH и FBIOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор