Сравнение BBEU с PABD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD).
BBEU и PABD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBEU - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 15 июн. 2018 г.. PABD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 17 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBEU и PABD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBEU и PABD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BBEU JPMorgan BetaBuilders Europe ETF | 0.71% | 36.37% | 4.78% |
PABD iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF | -0.19% | 30.06% | 5.32% |
Доходность по периодам
С начала года, BBEU показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у PABD с доходностью -0.19%.
BBEU
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 22.50%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- —
PABD
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 3.31%
- 1 год
- 22.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBEU и PABD
BBEU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии PABD в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBEU vs. PABD — Ранг доходности на риск
BBEU
PABD
Сравнение BBEU c PABD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBEU | PABD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.83 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.78 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 7.09 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBEU | PABD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.01 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между BBEU и PABD составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBEU и PABD
Дивидендная доходность BBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности PABD в 2.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBEU JPMorgan BetaBuilders Europe ETF | 2.95% | 2.83% | 4.16% | 2.94% | 4.72% | 2.63% | 2.29% | 3.24% | 0.49% |
PABD iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF | 2.74% | 2.74% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BBEU и PABD
Максимальная просадка BBEU за все время составила -36.27%, что больше максимальной просадки PABD в -13.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEU и PABD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBEU | PABD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.27% | -13.37% | -22.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -12.55% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -7.92% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.20% | -2.58% | -3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 3.15% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBEU и PABD
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD) имеют волатильность 7.46% и 7.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBEU | PABD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 7.65% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.13% | 11.65% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.52% | 17.30% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 15.21% | +2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 15.21% | +4.09% |