Сравнение BBEU с FEZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ).
BBEU и FEZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBEU - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 15 июн. 2018 г.. FEZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность EURO STOXX 50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBEU и FEZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBEU и FEZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBEU JPMorgan BetaBuilders Europe ETF | 0.71% | 36.37% | 1.85% | 20.31% | -14.72% | 17.50% | 5.00% | 23.96% | -13.25% |
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | -1.95% | 37.81% | 3.57% | 27.16% | -14.27% | 14.84% | 4.84% | 26.04% | -14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, BBEU показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у FEZ с доходностью -1.95%.
BBEU
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 22.50%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- —
FEZ
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 18.81%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 9.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBEU и FEZ
BBEU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FEZ в 0.29%.
Доходность на риск
BBEU vs. FEZ — Ранг доходности на риск
BBEU
FEZ
Сравнение BBEU c FEZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBEU | FEZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.95 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.45 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.41 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 5.18 | +2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBEU | FEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.95 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.50 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.29 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между BBEU и FEZ составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBEU и FEZ
Дивидендная доходность BBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности FEZ в 2.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBEU JPMorgan BetaBuilders Europe ETF | 2.95% | 2.83% | 4.16% | 2.94% | 4.72% | 2.63% | 2.29% | 3.24% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | 2.76% | 2.78% | 2.94% | 2.75% | 3.06% | 2.61% | 2.13% | 2.61% | 3.45% | 2.44% | 3.35% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок BBEU и FEZ
Максимальная просадка BBEU за все время составила -36.27%, что меньше максимальной просадки FEZ в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEU и FEZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBEU | FEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.27% | -64.21% | +27.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -13.63% | +1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.08% | -35.05% | +3.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -8.95% | +1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.20% | -17.17% | +10.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 3.72% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBEU и FEZ
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) составляет 7.46%, в то время как у SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) волатильность равна 8.35%. Это указывает на то, что BBEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBEU | FEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 8.35% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.13% | 12.66% | -1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.52% | 19.96% | -2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 20.37% | -3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 21.01% | -1.71% |