Сравнение BBEU с EUDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG).
BBEU и EUDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBEU - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 15 июн. 2018 г.. EUDG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 7 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBEU и EUDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBEU и EUDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBEU JPMorgan BetaBuilders Europe ETF | 0.71% | 36.37% | 1.85% | 20.31% | -14.72% | 17.50% | 5.00% | 23.96% | -13.25% |
EUDG WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund | -1.26% | 28.94% | -4.30% | 19.36% | -18.24% | 16.87% | 11.29% | 28.52% | -13.60% |
Доходность по периодам
С начала года, BBEU показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у EUDG с доходностью -1.26%.
BBEU
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 22.50%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- —
EUDG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 4.39%
- 1 год
- 16.08%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- 7.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBEU и EUDG
BBEU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EUDG в 0.58%.
Доходность на риск
BBEU vs. EUDG — Ранг доходности на риск
BBEU
EUDG
Сравнение BBEU c EUDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBEU | EUDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.98 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.45 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.32 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 4.99 | +2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBEU | EUDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.98 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.36 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.33 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между BBEU и EUDG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBEU и EUDG
Дивидендная доходность BBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности EUDG в 2.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBEU JPMorgan BetaBuilders Europe ETF | 2.95% | 2.83% | 4.16% | 2.94% | 4.72% | 2.63% | 2.29% | 3.24% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUDG WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund | 2.32% | 2.19% | 2.41% | 2.14% | 3.07% | 2.98% | 1.87% | 2.30% | 3.00% | 1.55% | 2.49% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок BBEU и EUDG
Максимальная просадка BBEU за все время составила -36.27%, что больше максимальной просадки EUDG в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEU и EUDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBEU | EUDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.27% | -33.76% | -2.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -12.20% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.08% | -33.30% | +2.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -7.97% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.20% | -7.77% | +1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 3.23% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBEU и EUDG
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что BBEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBEU | EUDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 6.76% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.13% | 10.69% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.52% | 16.55% | +0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 16.46% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 17.57% | +1.73% |