Сравнение BBEU с CMIUX
BBEU (JPMorgan BetaBuilders Europe ETF) and CMIUX (Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund) are both Europe Equities funds. Over the past 5 years, BBEU returned 9.24%/yr vs 9.90%/yr for CMIUX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. BBEU charges 0.09%/yr vs 0.13%/yr for CMIUX.
Доходность
Сравнение доходности BBEU и CMIUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBEU показывает доходность 7.17%, а CMIUX немного выше – 7.29%.
BBEU
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 7.17%
- 6 месяцев
- 7.04%
- 1 год
- 20.01%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- —
CMIUX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 7.10%
- 1 год
- 20.53%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBEU и CMIUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBEU JPMorgan BetaBuilders Europe ETF | 7.17% | 36.37% | 1.85% | 20.31% | -14.72% | 17.50% | 5.00% | 8.22% |
CMIUX Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund | 7.29% | 33.36% | 2.63% | 20.07% | -12.61% | 19.72% | 9.26% | 4.62% |
Correlation
The correlation between BBEU and CMIUX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2019 г. | 0.95 |
The correlation between BBEU and CMIUX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBEU vs. CMIUX — Ранг доходности на риск
BBEU
CMIUX
Сравнение BBEU c CMIUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBEU | CMIUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.70 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.09 | 6.21 | -0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBEU и CMIUX
Максимальная просадка BBEU за все время составила -36.27%, примерно равная максимальной просадке CMIUX в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEU и CMIUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBEU | CMIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.27% | -36.83% | +0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -11.76% | -0.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.23% | -14.30% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.08% | -29.49% | -1.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -2.71% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.10% | -5.70% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 3.21% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBEU и CMIUX
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX) имеют волатильность 4.86% и 5.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBEU | CMIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 5.04% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.56% | 13.46% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.85% | 15.74% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.56% | 17.91% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.31% | 19.72% | -0.41% |
Сравнение комиссий BBEU и CMIUX
BBEU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CMIUX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBEU и CMIUX
Дивидендная доходность BBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности CMIUX в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBEU JPMorgan BetaBuilders Europe ETF | 2.96% | 2.83% | 4.16% | 2.94% | 4.72% | 2.63% | 2.29% | 3.24% | 0.49% |
CMIUX Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund | 2.44% | 2.62% | 2.96% | 2.25% | 2.98% | 1.93% | 1.81% | 1.55% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, BBEU and CMIUX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CMIUX has higher volatility (5.04%) compared to BBEU (4.86%). In terms of maximum drawdown, BBEU dropped -36.27% vs CMIUX's -36.83%.
CMIUX currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBEU и CMIUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор