PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBEM с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBEM с SMH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBEM (JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - BBEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure Index - Benchmark TR Net, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BBEM returned 22.47%/yr vs 63.96%/yr for SMH. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBEM charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности BBEM и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBEM показывает доходность 25.45%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 74.25%.

BBEM

1 день
-1.24%
1 месяц
5.92%
С начала года
25.45%
6 месяцев
27.96%
1 год
49.80%
3 года*
22.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

SMH

1 день
-1.63%
1 месяц
20.06%
С начала года
74.25%
6 месяцев
74.08%
1 год
150.04%
3 года*
63.96%
5 лет*
38.76%
10 лет*
37.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBEM и SMH

2026 (YTD)202520242023
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF		25.45%32.43%5.61%6.01%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		74.25%49.17%39.10%42.98%

Correlation

The correlation between BBEM and SMH is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г.

0.64

The correlation between BBEM and SMH shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BBEM и SMH

Секторы
BBEM
SMH

Технологии

36.5%
100.0%

Финансовые услуги

19.0%

-

Потребительский циклический сектор

10.0%

-

Промышленность

8.1%

-

Коммуникационные услуги

6.7%

-

Сырьевые материалы

6.2%

-

Энергетика

4.2%

-

Потребительский защитный сектор

3.0%

-

Здравоохранение

2.8%

-

Коммунальные услуги

2.5%

-

Недвижимость

1.0%

-

Технологии

BBEM
36.5%
SMH
100.0%

Финансовые услуги

BBEM
19.0%
SMH

-

Потребительский циклический сектор

BBEM
10.0%
SMH

-

Промышленность

BBEM
8.1%
SMH

-

Коммуникационные услуги

BBEM
6.7%
SMH

-

Сырьевые материалы

BBEM
6.2%
SMH

-

Энергетика

BBEM
4.2%
SMH

-

Потребительский защитный сектор

BBEM
3.0%
SMH

-

Здравоохранение

BBEM
2.8%
SMH

-

Коммунальные услуги

BBEM
2.5%
SMH

-

Недвижимость

BBEM
1.0%
SMH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с BBEM:
BBEM с VWOBBEM с BKEMBBEM с CGNGBBEM с VOOBBEM с FRDMBBEM с SPEMBBEM с XCEM
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

BBEM vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBEM
Ранг доходности на риск BBEM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBEM c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBEMSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
4.94

-2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
5.05

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.69

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

10.11

-6.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.02

38.76

-23.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBEM vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBEM на текущий момент составляет 2.56, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 4.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBEM и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBEMSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

4.94

-2.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.34

+0.95

Просадки

Сравнение просадок BBEM и SMH

Максимальная просадка BBEM за все время составила -17.42%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEM и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBEMSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.42%

-84.96%

+67.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-14.93%

+1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.42%

-35.74%

+18.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-1.63%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-41.08%

+37.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.89%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BBEM и SMH

Текущая волатильность для JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) составляет 8.57%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.58%. Это указывает на то, что BBEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBEMSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

11.58%

-3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.26%

24.35%

-7.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.54%

30.57%

-11.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

35.01%

-17.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

32.57%

-15.07%

Сравнение комиссий BBEM и SMH

BBEM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBEM и SMH

Дивидендная доходность BBEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности SMH в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF		4.65%5.86%2.73%1.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

BBEM and SMH have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (11.58%) compared to BBEM (8.57%). In terms of maximum drawdown, BBEM dropped -17.42% vs SMH's -84.96%.

On 3-year performance, SMH leads with 63.96% vs 22.47% for BBEM. On fees, BBEM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BBEM has been the lower-risk option at 8.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SMH has performed better with a 63.96% return vs 22.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBEM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for SMH.

BBEM has the higher dividend yield at 4.65%, compared with 0.18% for SMH.

BBEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while SMH is Semiconductors. BBEM tracks Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure Index - Benchmark TR Net, while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. They also come from different issuers: JPMorgan and VanEck. Their fees differ too: 0.15% for BBEM and 0.35% for SMH.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBEM и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор