Сравнение BBEM с JPIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) и JPMorgan Income ETF (JPIE).
BBEM и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBEM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 10 мая 2023 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BBEM и JPIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBEM и JPIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBEM JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF | 4.52% | 32.43% | 5.61% | 6.01% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 0.51% | 7.39% | 6.32% | 3.37% |
Доходность по периодам
С начала года, BBEM показывает доходность 4.52%, что значительно выше, чем у JPIE с доходностью 0.51%.
BBEM
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- 32.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPIE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBEM и JPIE
BBEM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JPIE в 0.41%.
Доходность на риск
BBEM vs. JPIE — Ранг доходности на риск
BBEM
JPIE
Сравнение BBEM c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBEM | JPIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 2.74 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 3.66 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.69 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 3.41 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.99 | 18.78 | -8.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBEM | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 2.74 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.95 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между BBEM и JPIE составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBEM и JPIE
Дивидендная доходность BBEM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что меньше доходности JPIE в 5.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBEM JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF | 5.58% | 5.86% | 2.73% | 1.94% | 0.00% | 0.00% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.65% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок BBEM и JPIE
Максимальная просадка BBEM за все время составила -17.42%, что больше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEM и JPIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBEM | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.42% | -9.96% | -7.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -1.72% | -11.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.18% | -0.53% | -8.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -2.17% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 0.31% | +3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBEM и JPIE
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что BBEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBEM | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 0.87% | +8.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.68% | 1.09% | +13.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.78% | 2.11% | +17.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.70% | 3.57% | +13.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 3.57% | +13.13% |