Сравнение BBEM с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
BBEM и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBEM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 10 мая 2023 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBEM и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBEM и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBEM JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF | 4.52% | 32.43% | 5.61% | 6.01% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 24.85% | 16.00% |
Доходность по периодам
С начала года, BBEM показывает доходность 4.52%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.
BBEM
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- 32.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBEM и JEPQ
BBEM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
BBEM vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
BBEM
JEPQ
Сравнение BBEM c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBEM | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 1.09 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 1.66 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.27 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 1.82 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.99 | 8.93 | +1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBEM | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.09 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.84 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между BBEM и JEPQ составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBEM и JEPQ
Дивидендная доходность BBEM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что меньше доходности JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BBEM JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF | 5.58% | 5.86% | 2.73% | 1.94% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок BBEM и JEPQ
Максимальная просадка BBEM за все время составила -17.42%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEM и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBEM | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.42% | -20.07% | +2.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -11.58% | -1.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.18% | -4.89% | -4.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -3.55% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 2.36% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBEM и JEPQ
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что BBEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBEM | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 6.08% | +2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.68% | 10.52% | +4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.78% | 18.54% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.70% | 16.91% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 16.91% | -0.21% |