Сравнение BBEM с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
BBEM и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBEM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 10 мая 2023 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности BBEM и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBEM и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBEM JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF | 4.52% | 32.43% | 5.61% | 6.01% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 6.18% |
Доходность по периодам
С начала года, BBEM показывает доходность 4.52%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
BBEM
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- 32.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBEM и JEPI
BBEM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
BBEM vs. JEPI — Ранг доходности на риск
BBEM
JEPI
Сравнение BBEM c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBEM | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 0.61 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 0.95 | +1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.16 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 0.79 | +1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.99 | 3.83 | +6.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBEM | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 0.61 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 1.04 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между BBEM и JEPI составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBEM и JEPI
Дивидендная доходность BBEM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBEM JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF | 5.58% | 5.86% | 2.73% | 1.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок BBEM и JEPI
Максимальная просадка BBEM за все время составила -17.42%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEM и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBEM | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.42% | -13.71% | -3.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -10.28% | -2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.18% | -4.53% | -4.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -2.07% | -1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 2.12% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBEM и JEPI
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что BBEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBEM | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 3.90% | +5.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.68% | 6.36% | +8.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.78% | 13.24% | +6.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.70% | 11.06% | +5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 10.88% | +5.82% |