Сравнение BBEM с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) и iShares Gold Trust (IAU).
BBEM и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBEM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 10 мая 2023 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBEM и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBEM и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBEM JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF | 4.52% | 32.43% | 5.61% | 6.01% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 2.20% |
Доходность по периодам
С начала года, BBEM показывает доходность 4.52%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.
BBEM
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- 32.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBEM и IAU
BBEM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBEM vs. IAU — Ранг доходности на риск
BBEM
IAU
Сравнение BBEM c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBEM | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 1.90 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 2.33 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.35 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 2.72 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.99 | 9.95 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBEM | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.90 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.65 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между BBEM и IAU составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBEM и IAU
Дивидендная доходность BBEM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBEM JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF | 5.58% | 5.86% | 2.73% | 1.94% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BBEM и IAU
Максимальная просадка BBEM за все время составила -17.42%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEM и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBEM | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.42% | -45.14% | +27.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -19.18% | +6.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.18% | -11.71% | +2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -15.98% | +12.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 5.23% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBEM и IAU
Текущая волатильность для JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) составляет 9.07%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что BBEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBEM | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 10.44% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.68% | 24.15% | -9.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.78% | 27.64% | -7.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.70% | 17.70% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 15.83% | +0.87% |