Сравнение BBEM с DFSE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) и Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE).
BBEM и DFSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBEM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 10 мая 2023 г.. DFSE - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BBEM и DFSE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBEM и DFSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBEM JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF | 4.52% | 32.43% | 5.61% | 6.01% |
DFSE Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF | 3.13% | 28.22% | 6.90% | 9.60% |
Доходность по периодам
С начала года, BBEM показывает доходность 4.52%, что значительно выше, чем у DFSE с доходностью 3.13%.
BBEM
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- 32.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFSE
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 4.22%
- 1 год
- 29.11%
- 3 года*
- 15.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBEM и DFSE
BBEM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DFSE в 0.41%.
Доходность на риск
BBEM vs. DFSE — Ранг доходности на риск
BBEM
DFSE
Сравнение BBEM c DFSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) и Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBEM | DFSE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 1.52 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 2.09 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.30 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 2.32 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.99 | 8.59 | +1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBEM | DFSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.52 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 1.12 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между BBEM и DFSE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBEM и DFSE
Дивидендная доходность BBEM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что больше доходности DFSE в 2.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BBEM JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF | 5.58% | 5.86% | 2.73% | 1.94% | 0.00% |
DFSE Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF | 2.16% | 2.26% | 2.06% | 2.06% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок BBEM и DFSE
Максимальная просадка BBEM за все время составила -17.42%, что меньше максимальной просадки DFSE в -19.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEM и DFSE.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBEM | DFSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.42% | -19.77% | +2.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -12.88% | -0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.18% | -9.28% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -4.08% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 3.47% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBEM и DFSE
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) и Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) имеют волатильность 9.07% и 8.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBEM | DFSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 8.84% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.68% | 13.93% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.78% | 19.20% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.70% | 17.09% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 17.09% | -0.39% |