PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBEM с DFSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBEM с DFSE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BBEM (JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF) and DFSE (Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. BBEM is passively managed, while DFSE is actively managed. Over the past 3 years, BBEM returned 23.00%/yr vs 21.00%/yr for DFSE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BBEM charges 0.15%/yr vs 0.41%/yr for DFSE.

Доходность

Сравнение доходности BBEM и DFSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) и Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBEM показывает доходность 27.02%, что значительно выше, чем у DFSE с доходностью 21.02%.

BBEM

1 день
-1.31%
1 месяц
9.46%
С начала года
27.02%
6 месяцев
29.37%
1 год
53.50%
3 года*
23.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFSE

1 день
-1.66%
1 месяц
5.84%
С начала года
21.02%
6 месяцев
22.69%
1 год
42.80%
3 года*
21.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBEM и DFSE

2026 (YTD)202520242023
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF		27.02%32.43%5.61%6.01%
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF		21.02%28.22%6.90%9.60%

Correlation

The correlation between BBEM and DFSE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г.

0.94

The correlation between BBEM and DFSE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBEM и DFSE

Секторы
BBEM
DFSE

Технологии

36.5%
31.2%

Финансовые услуги

19.0%
13.9%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.6%

Промышленность

8.1%
12.5%

Коммуникационные услуги

6.7%
5.8%

Сырьевые материалы

6.2%
6.2%

Энергетика

4.2%
1.0%

Потребительский защитный сектор

3.0%
3.9%

Здравоохранение

2.8%
4.7%

Коммунальные услуги

2.5%
1.8%

Недвижимость

1.0%
2.2%

Технологии

BBEM
36.5%
DFSE
31.2%

Финансовые услуги

BBEM
19.0%
DFSE
13.9%

Потребительский циклический сектор

BBEM
10.0%
DFSE
10.6%

Промышленность

BBEM
8.1%
DFSE
12.5%

Коммуникационные услуги

BBEM
6.7%
DFSE
5.8%

Сырьевые материалы

BBEM
6.2%
DFSE
6.2%

Энергетика

BBEM
4.2%
DFSE
1.0%

Потребительский защитный сектор

BBEM
3.0%
DFSE
3.9%

Здравоохранение

BBEM
2.8%
DFSE
4.7%

Коммунальные услуги

BBEM
2.5%
DFSE
1.8%

Недвижимость

BBEM
1.0%
DFSE
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF

Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF

Часто сравнивают с BBEM:
BBEM с VWOBBEM с BKEMBBEM с CGNGBBEM с VOOBBEM с FRDMBBEM с SPEMBBEM с XCEM
Часто сравнивают с DFSE:
DFSE с DFAEDFSE с AVSEDFSE с VWODFSE с VEUDFSE с FRDMDFSE с AVEMDFSE с VOO

Доходность на риск

BBEM vs. DFSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBEM
Ранг доходности на риск BBEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DFSE
Ранг доходности на риск DFSE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBEM c DFSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) и Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBEMDFSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
2.30

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
3.06

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.42

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

3.34

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.16

12.45

+3.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBEM vs. DFSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBEM на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFSE равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBEM и DFSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBEMDFSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

2.30

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

1.34

-0.01

Просадки

Сравнение просадок BBEM и DFSE

Максимальная просадка BBEM за все время составила -17.42%, что меньше максимальной просадки DFSE в -19.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEM и DFSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBEMDFSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.42%

-19.77%

+2.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-12.88%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.42%

-19.77%

+2.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-1.66%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-3.99%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.45%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BBEM и DFSE

JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) с волатильностью 7.93%. Это указывает на то, что BBEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBEMDFSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.59%

7.93%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.20%

16.13%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.49%

18.72%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

17.63%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

17.63%

-0.13%

Сравнение комиссий BBEM и DFSE

BBEM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DFSE в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBEM и DFSE

Дивидендная доходность BBEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности DFSE в 1.84%

ПозицияTTM2025202420232022
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF		4.59%5.86%2.73%1.94%0.00%
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF		1.84%2.26%2.06%2.06%0.36%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, BBEM and DFSE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBEM has higher volatility (8.59%) compared to DFSE (7.93%). In terms of maximum drawdown, BBEM dropped -17.42% vs DFSE's -19.77%.

On 3-year performance, BBEM leads with 23.00% vs 21.00% for DFSE. On fees, BBEM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DFSE has been the lower-risk option at 7.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BBEM has performed better with a 23.00% return vs 21.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBEM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.41% for DFSE.

BBEM has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 1.84% for DFSE.

They also come from different issuers: JPMorgan and Dimensional. Their fees differ too: 0.15% for BBEM and 0.41% for DFSE.

BBEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBEM и DFSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор