Сравнение BBEM с DFSE
BBEM (JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF) and DFSE (Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. BBEM is passively managed, while DFSE is actively managed. Over the past 3 years, BBEM returned 21.42%/yr vs 19.53%/yr for DFSE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BBEM charges 0.15%/yr vs 0.41%/yr for DFSE.
Доходность
Сравнение доходности BBEM и DFSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBEM показывает доходность 21.92%, что значительно выше, чем у DFSE с доходностью 16.52%.
BBEM
- 1 день
- -5.86%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 21.92%
- 6 месяцев
- 22.38%
- 1 год
- 44.01%
- 3 года*
- 21.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFSE
- 1 день
- -5.29%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 16.52%
- 6 месяцев
- 16.76%
- 1 год
- 32.75%
- 3 года*
- 19.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBEM и DFSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBEM JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF | 21.92% | 32.43% | 5.61% | 6.01% |
DFSE Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF | 16.52% | 28.22% | 6.90% | 8.86% |
Correlation
The correlation between BBEM and DFSE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г. | 0.94 |
The correlation between BBEM and DFSE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBEM vs. DFSE — Ранг доходности на риск
BBEM
DFSE
Сравнение BBEM c DFSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) и Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBEM | DFSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.31 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 2.56 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.56 | 9.16 | +3.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBEM и DFSE
Максимальная просадка BBEM за все время составила -17.42%, что меньше максимальной просадки DFSE в -19.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEM и DFSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBEM | DFSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.42% | -19.77% | +2.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -12.88% | -0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.42% | -19.77% | +2.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -5.31% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -3.99% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 3.58% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBEM и DFSE
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) имеет более высокую волатильность в 12.60% по сравнению с Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) с волатильностью 11.07%. Это указывает на то, что BBEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBEM | DFSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.60% | 11.07% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.54% | 18.87% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.39% | 20.92% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.48% | 18.24% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.48% | 18.24% | +0.24% |
Сравнение комиссий BBEM и DFSE
BBEM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DFSE в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBEM и DFSE
Дивидендная доходность BBEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности DFSE в 1.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BBEM JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF | 4.78% | 5.86% | 2.73% | 1.94% | 0.00% |
DFSE Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF | 1.91% | 2.26% | 2.06% | 2.06% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, BBEM and DFSE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BBEM has higher volatility (12.60%) compared to DFSE (11.07%). In terms of maximum drawdown, BBEM dropped -17.42% vs DFSE's -19.77%.
On 3-year performance, BBEM leads with 21.42% vs 19.53% for DFSE. On fees, BBEM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DFSE has been the lower-risk option at 11.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BBEM has performed better with a 21.42% return vs 19.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBEM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.41% for DFSE.
BBEM has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 1.91% for DFSE.
They also come from different issuers: JPMorgan and Dimensional. Their fees differ too: 0.15% for BBEM and 0.41% for DFSE.
BBEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBEM и DFSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор