PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBDC с PSEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BBDC с PSEC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BBDC (Barings BDC, Inc.) and PSEC (Prospect Capital Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BBDC in Credit Services, PSEC in Asset Management. Over the past 5 years, BBDC returned 6.45%/yr vs -13.87%/yr for PSEC. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BBDC и PSEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barings BDC, Inc. (BBDC) и Prospect Capital Corporation (PSEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBDC показывает доходность -2.86%, что значительно выше, чем у PSEC с доходностью -3.27%.

BBDC

1 день
0.00%
1 месяц
0.43%
С начала года
-2.86%
6 месяцев
-1.25%
1 год
4.66%
3 года*
14.63%
5 лет*
6.45%
10 лет*
—

PSEC

1 день
1.32%
1 месяц
7.59%
С начала года
-3.27%
6 месяцев
-2.63%
1 год
-14.85%
3 года*
-16.85%
5 лет*
-13.87%
10 лет*
0.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBDC и PSEC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBDC
Barings BDC, Inc.		-2.86%8.84%23.86%18.53%-18.59%29.31%-3.48%20.40%-9.56%
PSEC
Prospect Capital Corporation		-3.27%-28.86%-18.16%-4.13%-8.61%70.00%-3.54%13.83%-5.06%

Correlation

The correlation between BBDC and PSEC is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2018 г.

0.48

The correlation between BBDC and PSEC has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

EPS

BBDC:

$0.66

PSEC:

-$0.28

Коэффициент P/S

BBDC:

5.06

PSEC:

5.20

Общая выручка (12 мес.)

BBDC:

$174.30M

PSEC:

$151.90M

Валовая прибыль (12 мес.)

BBDC:

$149.47M

PSEC:

-$59.07M

EBITDA (12 мес.)

BBDC:

$90.27M

PSEC:

-$94.23M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Barings BDC, Inc.

Prospect Capital Corporation

Часто сравнивают с BBDC:
BBDC с CSWCBBDC с TCPCBBDC с TPVGBBDC с SPYBBDC с SCHDBBDC с EQQQ.DEBBDC с JEPQ
Часто сравнивают с PSEC:
PSEC с MAINPSEC с FSKPSEC с NLYPSEC с ADCPSEC с CMEPSEC с SACHPSEC с SLQD

Доходность на риск

BBDC vs. PSEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBDC
Ранг доходности на риск BBDC: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBDC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBDC: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBDC: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBDC: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBDC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
PSEC
Ранг доходности на риск PSEC: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSEC: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSEC: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSEC: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSEC: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSEC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBDC c PSEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barings BDC, Inc. (BBDC) и Prospect Capital Corporation (PSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBDCPSECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
-0.50

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
-0.54

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.94

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

-0.63

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.73

-1.13

+1.86

BBDC vs. PSEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBDC на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа PSEC равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBDC и PSEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBDC и PSEC

Максимальная просадка BBDC за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки PSEC в -61.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBDC и PSEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBDCPSECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.45%

-61.51%

+13.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-27.04%

+14.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.51%

-50.64%

+26.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.55%

-57.21%

+29.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.42%

-53.33%

+46.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-15.65%

+7.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.59%

15.04%

-9.45%

Волатильность

Сравнение волатильности BBDC и PSEC

Текущая волатильность для Barings BDC, Inc. (BBDC) составляет 6.34%, в то время как у Prospect Capital Corporation (PSEC) волатильность равна 10.61%. Это указывает на то, что BBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBDCPSECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

10.61%

-4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.12%

27.53%

-12.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.60%

33.82%

-15.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.39%

28.06%

-8.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.21%

27.36%

-3.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBDC и PSEC

Дивидендная доходность BBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.99%, что меньше доходности PSEC в 22.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBDC
Barings BDC, Inc.		12.99%12.96%10.87%11.89%11.66%7.44%7.07%5.25%21.24%0.00%0.00%0.00%
PSEC
Prospect Capital Corporation		22.94%20.85%16.01%12.02%10.30%8.56%13.31%11.18%11.41%13.45%11.98%14.72%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BBDC и PSEC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Barings BDC, Inc. и Prospect Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-100.00M0.00100.00M200.00M300.00M202220232024202520260
123.07M
(BBDC) Общая выручка
(PSEC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BBDC and PSEC have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSEC has higher volatility (10.61%) compared to BBDC (6.34%). In terms of maximum drawdown, BBDC dropped -48.45% vs PSEC's -61.51%.

BBDC currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBDC и PSEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор