Сравнение BBDC с ARCC
BBDC (Barings BDC, Inc.) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BBDC in Credit Services, ARCC in Asset Management. Over the past 5 years, BBDC returned 6.45%/yr vs 9.04%/yr for ARCC. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BBDC и ARCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBDC показывает доходность -2.86%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью -2.20%.
BBDC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- -2.86%
- 6 месяцев
- -1.25%
- 1 год
- 4.66%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 6.45%
- 10 лет*
- —
ARCC
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- -2.20%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- -3.87%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- 13.20%
Сравнение доходности по годам BBDC и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBDC Barings BDC, Inc. | -2.86% | 8.84% | 23.86% | 18.53% | -18.59% | 29.31% | -3.48% | 20.40% | -9.56% |
ARCC Ares Capital Corporation | -2.20% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | -5.32% |
Correlation
The correlation between BBDC and ARCC is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2018 г. | 0.56 |
The correlation between BBDC and ARCC shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BBDC:
$878.49M
ARCC:
$13.83B
BBDC:
$0.66
ARCC:
$1.63
BBDC:
12.71
ARCC:
11.81
BBDC:
0.02
ARCC:
1.77
BBDC:
5.06
ARCC:
5.16
BBDC:
0.76
ARCC:
0.98
BBDC:
$174.30M
ARCC:
$2.63B
BBDC:
$149.47M
ARCC:
$1.86B
BBDC:
$90.27M
ARCC:
$2.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBDC vs. ARCC — Ранг доходности на риск
BBDC
ARCC
Сравнение BBDC c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barings BDC, Inc. (BBDC) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBDC | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.97 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | -0.26 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.73 | -0.47 | +1.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBDC и ARCC
Максимальная просадка BBDC за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBDC и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBDC | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -79.36% | +30.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -19.35% | +7.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.51% | -19.35% | -5.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.55% | -21.76% | -5.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.42% | -10.98% | +4.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -9.10% | +1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.59% | 10.68% | -5.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBDC и ARCC
Barings BDC, Inc. (BBDC) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что BBDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBDC | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 3.72% | +2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.12% | 14.83% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.60% | 18.48% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.39% | 19.96% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.21% | 25.58% | -1.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBDC и ARCC
Дивидендная доходность BBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.99%, что больше доходности ARCC в 9.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 7.48% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
BBDC Barings BDC, Inc. | 12.99% | 12.96% | 10.87% | 11.89% | 11.66% | 7.44% | 7.07% | 5.25% | 21.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BBDC и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Barings BDC, Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BBDC and ARCC have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBDC has higher volatility (6.34%) compared to ARCC (3.72%). In terms of maximum drawdown, BBDC dropped -48.45% vs ARCC's -79.36%.
BBDC currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBDC и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор