PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBCPX с VO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBCPX с VO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BBCPX (Bridge Builder Core Plus Bond Fund) and VO (Vanguard Mid-Cap ETF) are both funds - BBCPX is a Total Bond Market fund managed by Bridge Builder, while VO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Index. Over the past 10 years, BBCPX returned 2.36%/yr vs 11.55%/yr for VO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. BBCPX charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for VO.

Доходность

Сравнение доходности BBCPX и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridge Builder Core Plus Bond Fund (BBCPX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBCPX показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью 10.05%. За последние 10 лет акции BBCPX уступали акциям VO по среднегодовой доходности: 2.36% против 11.55% соответственно.

BBCPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.61%
С начала года
0.03%
6 месяцев
0.11%
1 год
6.13%
3 года*
4.96%
5 лет*
0.85%
10 лет*
2.36%

VO

1 день
-0.45%
1 месяц
3.20%
С начала года
10.05%
6 месяцев
9.73%
1 год
18.13%
3 года*
16.69%
5 лет*
7.87%
10 лет*
11.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBCPX и VO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBCPX
Bridge Builder Core Plus Bond Fund		0.03%8.97%2.28%6.58%-13.24%-0.29%9.27%9.31%0.34%4.20%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		10.05%11.62%15.31%16.03%-18.73%24.70%18.10%30.98%-9.24%19.28%

Correlation

The correlation between BBCPX and VO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.05

Over the past year, BBCPX and VO have become more correlated (0.34) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridge Builder Core Plus Bond Fund

Vanguard Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с BBCPX:
BBCPX с BBTBXBBCPX с FTBFXBBCPX с FXNAXBBCPX с BNDBBCPX с BONDBBCPX с PIMIXBBCPX с LCFYX
Часто сравнивают с VO:
VO с VOOVO с VOTVO с IJHVO с VOEVO с VIMAXVO с VXFVO с SCHM

Доходность на риск

BBCPX vs. VO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBCPX
Ранг доходности на риск BBCPX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBCPX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBCPX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBCPX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBCPX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBCPX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VO
Ранг доходности на риск VO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBCPX c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridge Builder Core Plus Bond Fund (BBCPX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBCPXVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.48

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.14

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

2.23

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.62

8.50

-2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBCPX vs. VO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBCPX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VO равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBCPX и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBCPXVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.48

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.45

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.61

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.50

+0.03

Просадки

Сравнение просадок BBCPX и VO

Максимальная просадка BBCPX за все время составила -18.25%, что меньше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBCPX и VO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBCPXVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.25%

-58.87%

+40.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.41%

-8.17%

+4.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.19%

-19.02%

+12.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.25%

-27.57%

+9.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.25%

-39.37%

+21.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-0.45%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-7.86%

+4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

2.14%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BBCPX и VO

Текущая волатильность для Bridge Builder Core Plus Bond Fund (BBCPX) составляет 1.66%, в то время как у Vanguard Mid-Cap ETF (VO) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что BBCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBCPXVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

2.99%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.27%

9.21%

-5.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40%

12.34%

-7.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.00%

17.59%

-11.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.89%

18.95%

-14.06%

Сравнение комиссий BBCPX и VO

BBCPX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBCPX и VO

Дивидендная доходность BBCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности VO в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBCPX
Bridge Builder Core Plus Bond Fund		4.51%4.79%4.93%4.12%2.96%2.39%4.70%5.00%3.47%2.71%0.64%0.00%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.36%1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%

Часто задаваемые вопросы

BBCPX and VO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VO has higher volatility (2.99%) compared to BBCPX (1.66%). In terms of maximum drawdown, BBCPX dropped -18.25% vs VO's -58.87%.

VO currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBCPX и VO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор