Сравнение BBCPX с VO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridge Builder Core Plus Bond Fund (BBCPX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).
BBCPX управляется Bridge Builder. Фонд был запущен 13 июл. 2015 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности BBCPX и VO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBCPX и VO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBCPX Bridge Builder Core Plus Bond Fund | -1.29% | 8.97% | 2.28% | 6.58% | -13.24% | -0.29% | 9.27% | 9.31% | 0.34% | 4.20% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | -0.68% | 11.62% | 15.31% | 16.03% | -18.73% | 24.70% | 18.10% | 30.98% | -9.24% | 19.28% |
Доходность по периодам
С начала года, BBCPX показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью -0.68%. За последние 10 лет акции BBCPX уступали акциям VO по среднегодовой доходности: 2.32% против 10.67% соответственно.
BBCPX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 0.81%
- 10 лет*
- 2.32%
VO
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- -1.48%
- 1 год
- 12.73%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 10.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBCPX и VO
BBCPX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBCPX vs. VO — Ранг доходности на риск
BBCPX
VO
Сравнение BBCPX c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridge Builder Core Plus Bond Fund (BBCPX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBCPX | VO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.73 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.12 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.05 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 4.84 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBCPX | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.73 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.38 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.57 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.48 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между BBCPX и VO составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBCPX и VO
Дивидендная доходность BBCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности VO в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBCPX Bridge Builder Core Plus Bond Fund | 4.06% | 4.79% | 4.93% | 4.12% | 2.96% | 2.39% | 4.70% | 5.00% | 3.47% | 2.71% | 0.64% | 0.00% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.51% | 1.52% | 1.49% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок BBCPX и VO
Максимальная просадка BBCPX за все время составила -18.25%, что меньше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBCPX и VO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBCPX | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.25% | -58.87% | +40.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.41% | -12.74% | +9.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.25% | -27.57% | +9.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.25% | -39.37% | +21.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.86% | -6.12% | +3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -7.91% | +4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 2.76% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBCPX и VO
Текущая волатильность для Bridge Builder Core Plus Bond Fund (BBCPX) составляет 1.79%, в то время как у Vanguard Mid-Cap ETF (VO) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что BBCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBCPX | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 4.89% | -3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.91% | 9.72% | -6.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.76% | 17.57% | -12.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.95% | 17.62% | -11.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.86% | 18.94% | -14.08% |