Сравнение BBCPX с FXNAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridge Builder Core Plus Bond Fund (BBCPX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).
BBCPX управляется Bridge Builder. Фонд был запущен 13 июл. 2015 г.. FXNAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности BBCPX и FXNAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBCPX и FXNAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBCPX Bridge Builder Core Plus Bond Fund | -1.07% | 8.97% | 2.28% | 6.58% | -13.24% | -0.29% | 9.27% | 9.31% | 0.34% | 4.20% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | -0.26% | 7.14% | 1.35% | 5.82% | -13.55% | -2.10% | 7.63% | 8.50% | 0.04% | 3.50% |
Доходность по периодам
С начала года, BBCPX показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у FXNAX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции BBCPX превзошли акции FXNAX по среднегодовой доходности: 2.34% против 1.54% соответственно.
BBCPX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 4.35%
- 5 лет*
- 0.80%
- 10 лет*
- 2.34%
FXNAX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 1.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBCPX и FXNAX
BBCPX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBCPX vs. FXNAX — Ранг доходности на риск
BBCPX
FXNAX
Сравнение BBCPX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridge Builder Core Plus Bond Fund (BBCPX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBCPX | FXNAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.93 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.33 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.66 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | 4.68 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBCPX | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.93 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.02 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.31 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.45 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между BBCPX и FXNAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBCPX и FXNAX
Дивидендная доходность BBCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности FXNAX в 3.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBCPX Bridge Builder Core Plus Bond Fund | 4.05% | 4.79% | 4.93% | 4.12% | 2.96% | 2.39% | 4.70% | 5.00% | 3.47% | 2.71% | 0.64% | 0.00% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.34% | 3.58% | 3.40% | 3.15% | 1.81% | 1.74% | 2.92% | 2.68% | 2.74% | 2.57% | 2.76% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок BBCPX и FXNAX
Максимальная просадка BBCPX за все время составила -18.25%, что меньше максимальной просадки FXNAX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBCPX и FXNAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBCPX | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.25% | -19.51% | +1.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.41% | -2.71% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.25% | -18.54% | +0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.25% | -19.51% | +1.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.64% | -3.53% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -3.87% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 0.96% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBCPX и FXNAX
Bridge Builder Core Plus Bond Fund (BBCPX) имеет более высокую волатильность в 1.79% по сравнению с Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что BBCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBCPX | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 1.55% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.92% | 2.58% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.76% | 4.35% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.95% | 6.04% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.86% | 4.99% | -0.13% |