PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BBCPX с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BBCPX и BND составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение BBCPX с BND

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridge Builder Core Plus Bond Fund (BBCPX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).

BBCPX управляется Bridge Builder. Фонд был запущен 13 июл. 2015 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBCPX или BND.

Доходность

Сравнение доходности BBCPX и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridge Builder Core Plus Bond Fund (BBCPX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBCPX:

1.23

BND:

1.10

Коэф-т Сортино

BBCPX:

1.78

BND:

1.60

Коэф-т Омега

BBCPX:

1.22

BND:

1.19

Коэф-т Кальмара

BBCPX:

0.68

BND:

0.47

Коэф-т Мартина

BBCPX:

3.21

BND:

2.79

Индекс Язвы

BBCPX:

2.08%

BND:

2.11%

Дневная вол-ть

BBCPX:

5.49%

BND:

5.32%

Макс. просадка

BBCPX:

-17.70%

BND:

-18.84%

Текущая просадка

BBCPX:

-3.29%

BND:

-7.09%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBCPX показывает доходность 2.59%, а BND немного ниже – 2.49%.

BBCPX

С начала года

2.59%

1 месяц

-0.46%

6 месяцев

0.87%

1 год

5.81%

3 года

2.32%

5 лет

0.46%

10 лет

N/A

BND

С начала года

2.49%

1 месяц

-0.40%

6 месяцев

0.77%

1 год

5.44%

3 года

1.52%

5 лет

-1.00%

10 лет

1.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridge Builder Core Plus Bond Fund

Vanguard Total Bond Market ETF

Сравнение комиссий BBCPX и BND

BBCPX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BBCPX
Bridge Builder Core Plus Bond Fund
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBCPX и BND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BBCPX
Ранг риск-скорректированной доходности BBCPX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBCPX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBCPX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBCPX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBCPX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBCPX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBCPX c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridge Builder Core Plus Bond Fund (BBCPX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BBCPX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BND равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBCPX и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBCPX и BND

Дивидендная доходность BBCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности BND в 3.74%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BBCPX
Bridge Builder Core Plus Bond Fund		4.42%4.93%4.13%3.69%2.40%4.76%5.00%3.47%2.72%2.80%1.31%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.74%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%

Просадки

Сравнение просадок BBCPX и BND

Максимальная просадка BBCPX за все время составила -17.70%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBCPX и BND.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BBCPX и BND

Bridge Builder Core Plus Bond Fund (BBCPX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеют волатильность 1.46% и 1.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...