PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BBCPX с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBCPX с BND

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridge Builder Core Plus Bond Fund (BBCPX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).

BBCPX управляется Bridge Builder. Фонд был запущен 13 июл. 2015 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBCPX или BND.

Корреляция

Корреляция между BBCPX и BND составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности BBCPX и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridge Builder Core Plus Bond Fund (BBCPX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.27%
17.71%
BBCPX
BND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBCPX:

1.31

BND:

1.33

Коэф-т Сортино

BBCPX:

1.94

BND:

1.93

Коэф-т Омега

BBCPX:

1.23

BND:

1.23

Коэф-т Кальмара

BBCPX:

0.60

BND:

0.52

Коэф-т Мартина

BBCPX:

3.49

BND:

3.43

Индекс Язвы

BBCPX:

2.06%

BND:

2.05%

Дневная вол-ть

BBCPX:

5.49%

BND:

5.31%

Макс. просадка

BBCPX:

-18.73%

BND:

-18.84%

Текущая просадка

BBCPX:

-4.99%

BND:

-6.87%

Доходность по периодам

С начала года, BBCPX показывает доходность 2.04%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 2.74%.

BBCPX

С начала года

2.04%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

1.52%

1 год

7.95%

5 лет

0.26%

10 лет

N/A

BND

С начала года

2.74%

1 месяц

0.67%

6 месяцев

1.94%

1 год

7.62%

5 лет

-0.84%

10 лет

1.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BBCPX и BND

BBCPX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BBCPX
Bridge Builder Core Plus Bond Fund
График комиссии BBCPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BBCPX: 0.15%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BND: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBCPX и BND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BBCPX
Ранг риск-скорректированной доходности BBCPX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBCPX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBCPX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBCPX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBCPX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBCPX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBCPX c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridge Builder Core Plus Bond Fund (BBCPX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BBCPX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BBCPX: 1.31
BND: 1.33
Коэффициент Сортино BBCPX, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BBCPX: 1.94
BND: 1.93
Коэффициент Омега BBCPX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BBCPX: 1.23
BND: 1.23
Коэффициент Кальмара BBCPX, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BBCPX: 0.60
BND: 0.52
Коэффициент Мартина BBCPX, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
BBCPX: 3.49
BND: 3.43

Показатель коэффициента Шарпа BBCPX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BND равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBCPX и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.31
1.33
BBCPX
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBCPX и BND

Дивидендная доходность BBCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности BND в 3.69%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BBCPX
Bridge Builder Core Plus Bond Fund		4.40%4.93%4.13%3.69%2.13%2.70%3.60%3.47%2.72%2.52%1.06%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.69%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%

Просадки

Сравнение просадок BBCPX и BND

Максимальная просадка BBCPX за все время составила -18.73%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBCPX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-10.00%-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.99%
-6.87%
BBCPX
BND

Волатильность

Сравнение волатильности BBCPX и BND

Bridge Builder Core Plus Bond Fund (BBCPX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеют волатильность 2.22% и 2.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.22%
2.19%
BBCPX
BND