Сравнение BBCPX с BOND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridge Builder Core Plus Bond Fund (BBCPX) и PIMCO Active Bond ETF (BOND).
BBCPX управляется Bridge Builder. Фонд был запущен 13 июл. 2015 г.. BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности BBCPX и BOND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBCPX и BOND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBCPX Bridge Builder Core Plus Bond Fund | -1.29% | 8.97% | 2.28% | 6.58% | -13.24% | -0.29% | 9.27% | 9.31% | 0.34% | 4.20% |
BOND PIMCO Active Bond ETF | -0.02% | 8.39% | 2.77% | 6.48% | -14.57% | -0.77% | 7.80% | 8.54% | 0.08% | 4.76% |
Доходность по периодам
С начала года, BBCPX показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у BOND с доходностью -0.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BBCPX имеют среднегодовую доходность 2.32%, а акции BOND немного отстают с 2.24%.
BBCPX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 0.81%
- 10 лет*
- 2.32%
BOND
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- 0.62%
- 10 лет*
- 2.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBCPX и BOND
BBCPX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BOND в 0.54%.
Доходность на риск
BBCPX vs. BOND — Ранг доходности на риск
BBCPX
BOND
Сравнение BBCPX c BOND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridge Builder Core Plus Bond Fund (BBCPX) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBCPX | BOND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.08 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.51 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.58 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 4.65 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBCPX | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.08 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.11 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.44 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.63 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между BBCPX и BOND составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBCPX и BOND
Дивидендная доходность BBCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности BOND в 5.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBCPX Bridge Builder Core Plus Bond Fund | 4.06% | 4.79% | 4.93% | 4.12% | 2.96% | 2.39% | 4.70% | 5.00% | 3.47% | 2.71% | 0.64% | 0.00% |
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.18% | 5.11% | 5.02% | 4.06% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.18% | 2.87% | 2.85% | 4.14% |
Просадки
Сравнение просадок BBCPX и BOND
Максимальная просадка BBCPX за все время составила -18.25%, что меньше максимальной просадки BOND в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBCPX и BOND.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBCPX | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.25% | -19.71% | +1.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.41% | -3.29% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.25% | -19.71% | +1.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.25% | -19.71% | +1.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.86% | -2.06% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -3.53% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 1.12% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBCPX и BOND
Bridge Builder Core Plus Bond Fund (BBCPX) и PIMCO Active Bond ETF (BOND) имеют волатильность 1.79% и 1.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBCPX | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 1.82% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.91% | 2.70% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.76% | 4.72% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.95% | 5.73% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.86% | 5.07% | -0.21% |