PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBCPX с BOND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBCPX с BOND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BBCPX (Bridge Builder Core Plus Bond Fund) and BOND (PIMCO Active Bond ETF) are both funds - BBCPX is a Total Bond Market fund managed by Bridge Builder, while BOND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by PIMCO. Over the past 10 years, BBCPX returned 2.36%/yr vs 2.16%/yr for BOND. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BBCPX charges 0.15%/yr vs 0.54%/yr for BOND.

Доходность

Сравнение доходности BBCPX и BOND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridge Builder Core Plus Bond Fund (BBCPX) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBCPX показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у BOND с доходностью 0.48%. За последние 10 лет акции BBCPX превзошли акции BOND по среднегодовой доходности: 2.36% против 2.16% соответственно.

BBCPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.61%
С начала года
0.03%
6 месяцев
0.11%
1 год
6.13%
3 года*
4.96%
5 лет*
0.85%
10 лет*
2.36%

BOND

1 день
-0.24%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.46%
1 год
6.71%
3 года*
4.99%
5 лет*
0.51%
10 лет*
2.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBCPX и BOND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBCPX
Bridge Builder Core Plus Bond Fund		0.03%8.97%2.28%6.58%-13.24%-0.29%9.27%9.31%0.34%4.20%
BOND
PIMCO Active Bond ETF		0.48%8.39%2.77%6.48%-14.57%-0.77%7.80%8.54%0.08%4.76%

Correlation

The correlation between BBCPX and BOND is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.82

The correlation between BBCPX and BOND has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridge Builder Core Plus Bond Fund

PIMCO Active Bond ETF

Часто сравнивают с BBCPX:
BBCPX с BBTBXBBCPX с FTBFXBBCPX с FXNAXBBCPX с BNDBBCPX с PIMIXBBCPX с LCFYXBBCPX с BBGSX
Часто сравнивают с BOND:
BOND с TLTBOND с BNDBOND с SCHDBOND с VOOBOND с FBNDBOND с VTIBOND с SCHZ

Доходность на риск

BBCPX vs. BOND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBCPX
Ранг доходности на риск BBCPX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBCPX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBCPX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBCPX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBCPX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBCPX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
BOND
Ранг доходности на риск BOND: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOND: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOND: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOND: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOND: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOND: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBCPX c BOND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridge Builder Core Plus Bond Fund (BBCPX) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBCPXBONDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.70

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.50

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

2.23

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.62

7.13

-1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBCPX vs. BOND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBCPX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOND равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBCPX и BOND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBCPXBONDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.70

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.09

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.43

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.63

-0.10

Просадки

Сравнение просадок BBCPX и BOND

Максимальная просадка BBCPX за все время составила -18.25%, что меньше максимальной просадки BOND в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBCPX и BOND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBCPXBONDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.25%

-19.71%

+1.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.41%

-3.01%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.19%

-6.12%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.25%

-19.71%

+1.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.25%

-19.71%

+1.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-1.57%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-3.50%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

0.94%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности BBCPX и BOND

Bridge Builder Core Plus Bond Fund (BBCPX) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с PIMCO Active Bond ETF (BOND) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что BBCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBCPXBONDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

1.40%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.27%

2.88%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40%

3.97%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.00%

5.76%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.89%

5.09%

-0.20%

Сравнение комиссий BBCPX и BOND

BBCPX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BOND в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBCPX и BOND

Дивидендная доходность BBCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что меньше доходности BOND в 5.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBCPX
Bridge Builder Core Plus Bond Fund		4.51%4.79%4.93%4.12%2.96%2.39%4.70%5.00%3.47%2.71%0.64%0.00%
BOND
PIMCO Active Bond ETF		5.19%5.11%5.02%4.06%3.44%2.58%2.66%3.38%3.18%2.87%2.85%4.14%

Часто задаваемые вопросы

BBCPX and BOND have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBCPX has higher volatility (1.66%) compared to BOND (1.40%). In terms of maximum drawdown, BBCPX dropped -18.25% vs BOND's -19.71%.

BOND currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBCPX и BOND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор