Сравнение BBCPX с VBMPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridge Builder Core Plus Bond Fund (BBCPX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX).
BBCPX управляется Bridge Builder. Фонд был запущен 13 июл. 2015 г.. VBMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BBCPX и VBMPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBCPX и VBMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBCPX Bridge Builder Core Plus Bond Fund | -1.29% | 8.97% | 2.28% | 6.58% | -13.24% | -0.29% | 9.27% | 9.31% | 0.34% | 4.20% |
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | -0.49% | 7.18% | 1.27% | 5.75% | -13.14% | -1.95% | 7.75% | 8.74% | -0.24% | 3.58% |
Доходность по периодам
С начала года, BBCPX показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у VBMPX с доходностью -0.49%. За последние 10 лет акции BBCPX превзошли акции VBMPX по среднегодовой доходности: 2.32% против 1.60% соответственно.
BBCPX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 0.81%
- 10 лет*
- 2.32%
VBMPX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBCPX и VBMPX
BBCPX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VBMPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBCPX vs. VBMPX — Ранг доходности на риск
BBCPX
VBMPX
Сравнение BBCPX c VBMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridge Builder Core Plus Bond Fund (BBCPX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBCPX | VBMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.00 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.45 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.79 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 5.11 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBCPX | VBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.00 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.04 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.32 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.51 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между BBCPX и VBMPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBCPX и VBMPX
Дивидендная доходность BBCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности VBMPX в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBCPX Bridge Builder Core Plus Bond Fund | 4.06% | 4.79% | 4.93% | 4.12% | 2.96% | 2.39% | 4.70% | 5.00% | 3.47% | 2.71% | 0.64% | 0.00% |
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | 3.63% | 3.88% | 3.69% | 3.11% | 2.61% | 1.81% | 2.41% | 2.75% | 2.58% | 2.58% | 2.55% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок BBCPX и VBMPX
Максимальная просадка BBCPX за все время составила -18.25%, примерно равная максимальной просадке VBMPX в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBCPX и VBMPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBCPX | VBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.25% | -18.90% | +0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.41% | -2.73% | -0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.25% | -18.12% | -0.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.25% | -18.90% | +0.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.86% | -3.13% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -3.54% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.96% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBCPX и VBMPX
Bridge Builder Core Plus Bond Fund (BBCPX) имеет более высокую волатильность в 1.79% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что BBCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBCPX | VBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 1.55% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.91% | 2.59% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.76% | 4.37% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.95% | 5.99% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.86% | 4.97% | -0.11% |