PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBCB с VCIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBCB с VCIT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).

BBCB и VCIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBCB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate Investment Grade. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BBCB и VCIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBCB и VCIT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBCB
JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF		-0.22%7.69%1.97%8.42%-15.72%-2.23%10.39%14.86%0.43%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		-0.45%9.34%3.20%8.98%-13.98%-1.77%9.46%14.10%0.73%

Доходность по периодам

С начала года, BBCB показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью -0.45%.

BBCB

1 день
0.64%
1 месяц
-1.86%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.45%
1 год
4.97%
3 года*
4.60%
5 лет*
0.49%
10 лет*
—

VCIT

1 день
0.55%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.69%
1 год
6.08%
3 года*
5.56%
5 лет*
1.42%
10 лет*
3.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BBCB:
BBCB с GABFBBCB с ^GSPCBBCB с SGOVBBCB с QCONBBCB с FLRNBBCB с JPSTBBCB с SPBO
Часто сравнивают с VCIT:
VCIT с BNDVCIT с LQDVCIT с IGIBVCIT с VTCVCIT с VCLTVCIT с SPIBVCIT с VTEB

Сравнение комиссий BBCB и VCIT

BBCB берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BBCB
JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

BBCB vs. VCIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBCB
Ранг доходности на риск BBCB: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBCB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBCB: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBCB: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBCB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBCB: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VCIT
Ранг доходности на риск VCIT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBCB c VCIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBCBVCITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.26

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.76

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

2.07

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

7.31

-2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBCB vs. VCIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBCB на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCIT равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBCB и VCIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBCBVCITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.26

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.22

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.75

-0.34

Корреляция

Корреляция между BBCB и VCIT составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBCB и VCIT

Дивидендная доходность BBCB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности VCIT в 4.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBCB
JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF		4.60%5.02%5.22%4.22%3.39%3.47%4.59%5.25%0.20%0.00%0.00%0.00%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.33%4.62%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%

Просадки

Сравнение просадок BBCB и VCIT

Максимальная просадка BBCB за все время составила -22.48%, что больше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBCB и VCIT.

Загрузка...

Показатели просадок

BBCBVCITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.48%

-20.56%

-1.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-2.99%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.32%

-20.56%

-1.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

-1.98%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.81%

-3.18%

-3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.85%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BBCB и VCIT

JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) имеют волатильность 2.12% и 2.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBCBVCITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

2.07%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.04%

2.84%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.38%

4.85%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.18%

6.60%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.51%

6.27%

+1.24%