Сравнение BBCB с JPIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB) и JPMorgan Income ETF (JPIE).
BBCB и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBCB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate Investment Grade. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BBCB и JPIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBCB и JPIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBCB JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF | -0.28% | 7.69% | 1.97% | 8.42% | -15.72% | -0.54% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 0.51% | 7.39% | 6.32% | 7.07% | -6.13% | 0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, BBCB показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 0.51%.
BBCB
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- —
JPIE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBCB и JPIE
BBCB берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии JPIE в 0.41%.
Доходность на риск
BBCB vs. JPIE — Ранг доходности на риск
BBCB
JPIE
Сравнение BBCB c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBCB | JPIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 2.74 | -1.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 3.66 | -2.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.69 | -0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 3.41 | -1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 18.78 | -13.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBCB | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 2.74 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.95 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между BBCB и JPIE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBCB и JPIE
Дивидендная доходность BBCB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что меньше доходности JPIE в 5.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBCB JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 5.04% | 5.02% | 5.22% | 4.22% | 3.39% | 3.47% | 4.59% | 5.25% | 0.20% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.65% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BBCB и JPIE
Максимальная просадка BBCB за все время составила -22.48%, что больше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBCB и JPIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBCB | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.48% | -9.96% | -12.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -1.72% | -1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -0.53% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -2.17% | -4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.31% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBCB и JPIE
JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB) имеет более высокую волатильность в 2.12% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что BBCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBCB | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 0.87% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.04% | 1.09% | +1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38% | 2.11% | +3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.17% | 3.57% | +3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.50% | 3.57% | +3.93% |