Сравнение BBCB с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
BBCB и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBCB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate Investment Grade. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBCB и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBCB и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BBCB JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF | -0.28% | 7.69% | 1.97% | 8.42% | -3.88% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, BBCB показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.
BBCB
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBCB и JEPQ
BBCB берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
BBCB vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
BBCB
JEPQ
Сравнение BBCB c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBCB | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.09 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.66 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.27 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.82 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 8.93 | -3.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBCB | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.09 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.84 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между BBCB и JEPQ составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBCB и JEPQ
Дивидендная доходность BBCB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что меньше доходности JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBCB JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 5.04% | 5.02% | 5.22% | 4.22% | 3.39% | 3.47% | 4.59% | 5.25% | 0.20% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BBCB и JEPQ
Максимальная просадка BBCB за все время составила -22.48%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBCB и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBCB | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.48% | -20.07% | -2.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -11.58% | +8.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -4.89% | +2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -3.55% | -3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 2.36% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBCB и JEPQ
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB) составляет 2.12%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что BBCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBCB | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 6.08% | -3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.04% | 10.52% | -7.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38% | 18.54% | -13.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.17% | 16.91% | -9.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.50% | 16.91% | -9.41% |