PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBCB с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBCB с JEPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BBCB (JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - BBCB is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corporate Investment Grade, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. BBCB is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, BBCB returned 0.84%/yr vs 7.26%/yr for JEPI. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. BBCB charges 0.09%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности BBCB и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBCB показывает доходность 2.82%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.15%.

BBCB

1 день
-0.11%
1 месяц
0.66%
С начала года
2.82%
6 месяцев
2.66%
1 год
8.37%
3 года*
5.98%
5 лет*
0.84%
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.14%
1 месяц
-1.54%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.47%
1 год
7.70%
3 года*
8.88%
5 лет*
7.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBCB и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
BBCB
JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF		2.82%7.69%1.97%8.42%-15.72%-2.23%6.86%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.15%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Correlation

The correlation between BBCB and JEPI is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г.

0.28

Сравнение распределения секторов BBCB и JEPI

Секторы
BBCB
JEPI

Финансовые услуги

21.9%
9.8%

Здравоохранение

8.8%
14.1%

Коммунальные услуги

8.6%
6.2%

Технологии

7.8%
19.1%

Промышленность

7.1%
13.8%

Коммуникационные услуги

6.7%
6.9%

Потребительский циклический сектор

6.3%
11.7%

Потребительский защитный сектор

5.1%
9.6%

Энергетика

4.9%
3.5%

Недвижимость

3.8%
3.5%

Сырьевые материалы

1.6%
1.9%

Финансовые услуги

BBCB
21.9%
JEPI
9.8%

Здравоохранение

BBCB
8.8%
JEPI
14.1%

Коммунальные услуги

BBCB
8.6%
JEPI
6.2%

Технологии

BBCB
7.8%
JEPI
19.1%

Промышленность

BBCB
7.1%
JEPI
13.8%

Коммуникационные услуги

BBCB
6.7%
JEPI
6.9%

Потребительский циклический сектор

BBCB
6.3%
JEPI
11.7%

Потребительский защитный сектор

BBCB
5.1%
JEPI
9.6%

Энергетика

BBCB
4.9%
JEPI
3.5%

Недвижимость

BBCB
3.8%
JEPI
3.5%

Сырьевые материалы

BBCB
1.6%
JEPI
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с BBCB:
BBCB с GABFBBCB с ^GSPCBBCB с SGOVBBCB с BSCQBBCB с IBDSBBCB с FLRNBBCB с IGCB
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

BBCB vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBCB
Ранг доходности на риск BBCB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBCB: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBCB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBCB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBCB: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBCB: 5858
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBCB c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBCBJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
0.99

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
1.47

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.18

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

1.16

+1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.09

3.73

+6.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBCB vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBCB на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBCB и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBCBJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

0.99

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.66

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.01

-0.55

Просадки

Сравнение просадок BBCB и JEPI

Максимальная просадка BBCB за все время составила -22.48%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBCB и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBCBJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.48%

-13.71%

-8.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.95%

-6.68%

+3.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.46%

-13.26%

+6.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.32%

-13.71%

-8.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-4.83%

+4.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.66%

-2.12%

-4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

2.07%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности BBCB и JEPI

JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) имеют волатильность 1.41% и 1.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBCBJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

1.35%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.98%

6.07%

-2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.93%

7.85%

-2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.25%

11.06%

-3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.50%

10.80%

-3.30%

Сравнение комиссий BBCB и JEPI

BBCB берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBCB и JEPI

Дивидендная доходность BBCB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что меньше доходности JEPI в 8.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBCB
JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF		7.15%5.02%5.22%4.22%3.39%3.47%4.59%5.25%0.20%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.27%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BBCB and JEPI have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBCB has higher volatility (1.41%) compared to JEPI (1.35%). In terms of maximum drawdown, BBCB dropped -22.48% vs JEPI's -13.71%.

On 5-year performance, JEPI leads with 7.26% vs 0.84% for BBCB. On fees, BBCB is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JEPI has performed better with a 7.26% return vs 0.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBCB is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.

JEPI has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 7.15% for BBCB.

BBCB is categorized as Corporate Bonds, while JEPI is Dividend. Their fees differ too: 0.09% for BBCB and 0.35% for JEPI.

BBCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBCB и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор