PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBCB с CEMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBCB с CEMB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BBCB (JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF) and CEMB (iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - BBCB tracks the Bloomberg US Corporate Investment Grade while CEMB tracks the JP Morgan CEMBI Broad Diversified. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBCB returned 0.84%/yr vs 1.97%/yr for CEMB. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBCB charges 0.09%/yr vs 0.50%/yr for CEMB.

Доходность

Сравнение доходности BBCB и CEMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB) и iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBCB показывает доходность 2.82%, что значительно выше, чем у CEMB с доходностью 1.49%.

BBCB

1 день
-0.11%
1 месяц
0.66%
С начала года
2.82%
6 месяцев
2.66%
1 год
8.37%
3 года*
5.98%
5 лет*
0.84%
10 лет*
—

CEMB

1 день
-0.20%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.83%
1 год
7.31%
3 года*
7.31%
5 лет*
1.97%
10 лет*
3.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBCB и CEMB

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBCB
JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF		2.82%7.69%1.97%8.42%-15.72%-2.23%10.39%14.86%0.43%
CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF		1.49%8.86%5.81%8.37%-12.58%-0.59%6.77%13.90%0.43%

Correlation

The correlation between BBCB and CEMB is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2018 г.

0.63

The correlation between BBCB and CEMB shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.83 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BBCB и CEMB

Секторы
BBCB
CEMB

Финансовые услуги

21.9%

-

Здравоохранение

8.8%

-

Коммунальные услуги

8.6%

-

Технологии

7.8%

-

Промышленность

7.1%
100.0%

Коммуникационные услуги

6.7%

-

Потребительский циклический сектор

6.3%

-

Потребительский защитный сектор

5.1%

-

Энергетика

4.9%

-

Недвижимость

3.8%

-

Сырьевые материалы

1.6%

-

Финансовые услуги

BBCB
21.9%
CEMB

-

Здравоохранение

BBCB
8.8%
CEMB

-

Коммунальные услуги

BBCB
8.6%
CEMB

-

Технологии

BBCB
7.8%
CEMB

-

Промышленность

BBCB
7.1%
CEMB
100.0%

Коммуникационные услуги

BBCB
6.7%
CEMB

-

Потребительский циклический сектор

BBCB
6.3%
CEMB

-

Потребительский защитный сектор

BBCB
5.1%
CEMB

-

Энергетика

BBCB
4.9%
CEMB

-

Недвижимость

BBCB
3.8%
CEMB

-

Сырьевые материалы

BBCB
1.6%
CEMB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF

iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BBCB:
BBCB с GABFBBCB с ^GSPCBBCB с SGOVBBCB с IBDSBBCB с BSCQBBCB с FLRNBBCB с IGCB
Часто сравнивают с CEMB:
CEMB с EMBE.LCEMB с HYEMCEMB с IAGGCEMB с AGGG.LCEMB с ERNS.LCEMB с VUCP.DECEMB с VEMT.L

Доходность на риск

BBCB vs. CEMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBCB
Ранг доходности на риск BBCB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBCB: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBCB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBCB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBCB: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBCB: 5858
Ранг коэф-та Мартина
CEMB
Ранг доходности на риск CEMB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMB: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMB: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMB: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBCB c CEMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB) и iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBCBCEMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
2.40

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
3.61

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.47

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

2.55

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.09

11.06

-0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBCB vs. CEMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBCB на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEMB равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBCB и CEMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBCBCEMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.40

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.35

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.49

-0.04

Просадки

Сравнение просадок BBCB и CEMB

Максимальная просадка BBCB за все время составила -22.48%, что больше максимальной просадки CEMB в -20.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBCB и CEMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBCBCEMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.48%

-20.84%

-1.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.95%

-2.88%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.46%

-3.85%

-2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.32%

-20.48%

-1.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.24%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.66%

-3.66%

-3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

0.66%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности BBCB и CEMB

JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что BBCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBCBCEMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

1.08%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.98%

2.43%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.93%

3.06%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.25%

5.63%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.50%

6.30%

+1.20%

Сравнение комиссий BBCB и CEMB

BBCB берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CEMB в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBCB и CEMB

Дивидендная доходность BBCB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что больше доходности CEMB в 5.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBCB
JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF		7.15%5.02%5.22%4.22%3.39%3.47%4.59%5.25%0.20%0.00%0.00%0.00%
CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF		5.13%5.14%5.11%4.77%4.29%3.51%3.86%4.19%4.66%4.06%4.26%4.76%

Часто задаваемые вопросы

BBCB and CEMB have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBCB has higher volatility (1.41%) compared to CEMB (1.08%). In terms of maximum drawdown, BBCB dropped -22.48% vs CEMB's -20.84%.

On 5-year performance, CEMB leads with 1.97% vs 0.84% for BBCB. On fees, BBCB is cheaper at 0.09% per year. On volatility, CEMB has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CEMB has performed better with a 1.97% return vs 0.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBCB is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for CEMB.

BBCB has the higher dividend yield at 7.15%, compared with 5.13% for CEMB.

BBCB tracks Bloomberg US Corporate Investment Grade, while CEMB tracks JP Morgan CEMBI Broad Diversified. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.09% for BBCB and 0.50% for CEMB.

CEMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBCB и CEMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор